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假定1年期零息国债的无风险收益率为4%;1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%

来源:焚题库  [2017年10月27日]  【
单项选择题 【2012年真题】假定1年期零息国债的无风险收益率为4%;1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下,该债券价值的回收率为50%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为( )。

A.8.3%

B.9.5%

C.10%

D.9.8%

正确答案:B

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