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下列关于现代投资组合理论的提出者,说法不正确的是()

来源:焚题库 [2020年7月28日] 【

类型:学习教育

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    多项选择题 下列关于现代投资组合理论的提出者,说法不正确的是( )。

    A.马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型

    B.斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型

    C.马科维茨提出了资本资产定价模型

    D.威廉·夏普提出了套利定价理论模型

    E.马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》,是现代证券组合管理理论的开端

    正确答案:B、C、D

    答案解析:B项,1963年,威廉·夏普提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型,极大地推动了投资组合理论的实际应用;C项,20世纪60年代,夏普、林特和莫森分别于1964、1965和1966年提出了资本资产定价模型(CAPM);D项,1976年,针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷,斯蒂芬·罗斯提出了一种替代性的资本资产定价模型,即套利定价理论模型(APT模型)。

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