下列关于投资组合的说法中，错误的有（）

来源：焚题库 [2020年6月2日] 【大中小】

类型：学习教育

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多项选择题 下列关于投资组合的说法中，错误的有（　）。

A.投资组合的报酬率等于被组合各证券报酬率的加权平均值

B.投资组合的风险等于被组合各证券标准差的加权平均值

C.随着证券组合中证券个数的增加，协方差比方差越来越重要

D.影响证券组合的标准差只取决于单个证券的标准差

正确答案：B、D

答案解析:投资组合的风险不是各证券标准差的简单加权平均数。只有在相关系数等于1的情况下，投资组合报酬率的标准差＝各证券报酬率的标准差的加权平均数，因此选项B的说法不正确；影响证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差以及各证券所占的比重，因此选项D的说法不正确。

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