关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是()

来源：焚题库 [2020年2月19日] 【大中小】

类型：学习教育

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单项选择题 关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是( )。

A.β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大

B.β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小

C.β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大

D.β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大

正确答案：C

相关知识：第二节现代投资组合理论与资产配置

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