某股票当期价格为10元，执行价格为10元，期权到期日时间为3个月，连续复利无风险利率为6%，连续复利年股票报酬率的方差为0.25

来源：焚题库 [2020年4月9日] 【大中小】

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单项选择题 某股票当期价格为10元，执行价格为10元，期权到期日时间为3个月，连续复利无风险利率为6%，连续复利年股票报酬率的方差为0.25，则根据布莱克斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是（）元。

A.1.06

B.1.85

C.0.65

D.2.5

正确答案：A

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