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关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法,以下表述错误的是()

来源:焚题库 [2020年12月8日] 【

类型:学习教育

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    单项选择题 【2018年真题】关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法,以下表述错误的是()

    A.蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程

    B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

    C.蒙特卡洛模拟法计算量超大

    D.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要

    正确答案:D

    答案解析:蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程。蒙特卡洛模拟每次都可以得到组合在期末可能出现的值,在进行足够数量的模拟后,组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布,继而求出最后的组合VaR值。蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。

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