某一年期零息债券的年收益率为6.7%

来源：焚题库 [2020年5月29日] 【大中小】

类型：学习教育

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单项选择题 某一年期零息债券的年收益率为6.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若一年期的无风险年收益率为3%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在一年内的违约概率为（）。

A.55.22%

B.44.78%

C.96.53%

D.3.47%

正确答案：D

答案解析:正确答案是：D 解析根据公式：P(1+6.7%)+(1-P)*(1+K)*0=1+3%,计算出P=96.53%，所以客户在1年内的违约概率为3.47%。其中P为非违约概率。考点违约概率模型

相关知识：三、信用风险管理

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