某零息债券面值为100元，市场利率为2．5%，到期时间为3年，则内在价值为()

来源：焚题库 [2020年12月7日] 【大中小】

类型：学习教育

题目总量：200万+

软件评价：

下载版本

单项选择题 【2018年真题】某零息债券面值为100元，市场利率为2．5%，到期时间为3年，则内在价值为()

A.91．86

B.93．86

C.92．86

D.94．86(1+2.5%))=92.86*

正确答案：C

答案解析:零息债券的内在价值由以下公式决定：式中：V表示零息债券的内在价值；M表示面值；r表示年化市场利率；t表示债券到期时间，单位是年。

V=100*(1/(1+2.5%)*(1+2.5%)*(1+2.5%))=92.86

登录查看解析进入题库练习

题库产品名称	试题数量	优惠价	免费体验	购买
2022年基金从业资格《证券投资基金基础知识	1585题	￥60	免费体验	立即购买