下列关于期权合约的表述中，不正确的是()

A.标的资产的价格越低、执行价格越高，看跌期权的价格就越低

B.一份期权合约的价值等于其内在价值与时间价值之和

C.全美范围内的标准化的期权合约是从1973年芝加哥期权交易所的看涨期权交易开始的

D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格下降?

正确答案：D

答案解析:期权合约的价值可以分为两部分：内在价值（intrinsic value)和时间价值（time value )。一份期权合约的价值等于其内在价值与时间价值之和。 看涨期权在执行时，其收益等于标的资产的市场价格与执行价格之差。因此，标的资产的价格越高、执行价格越低，看涨期权的价格就越高。期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上涨。（故D项错误）全美范围内的标准化的期权合约是从1973年芝加哥期权交易所（Chicago Board Options Exchange，CBOE)的看涨期权交易开始的。

登录查看解析 进入题库练习