假设未来2年中,1年期债券的利率分别是3%和4%,1年期和2年期债券的流动性溢价分别为0和0.25%-考试网

假设未来2年中,1年期债券的利率分别是3%和4%,1年期和2年期债券的流动性溢价分别为0和0.25%

单项选择题 假设未来2年中,1年期债券的利率分别是3%和4%,1年期和2年期债券的流动性溢价分别为0和0.25%。按照流动性溢价理论,在此情况下,2年期债券的利率应当是（）

A.4.00%

B.3.50%

C.3.25%

D.3.75%

正确答案：D

答案解析:流动性溢价理论认为,长期债券的利率应当等于两项之和,第一项是长期债到期之前预期短期利率的平均值;第二项是随债券供求状况变动面变动的流动性溢因此,2年期债券的利率:(3%+4%)÷2+0.25%=3.75%

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