利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（模型中的无风险报酬率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率）

来源：焚题库 [2019年12月18日] 【大中小】

类型：学习教育

题目总量：200万+

软件评价：

下载版本

多项选择题 利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。

A.在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权未来所派发的全部股利的现值

B.在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值

C.模型中的无风险报酬率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率

D.美式期权的价值低于欧式期权

正确答案：B、C

相关知识：七、期权价值评估

题库产品名称	试题数量	原价	优惠价	免费体验	购买
2021年注册会计师《专业阶段考试》考试题库	9320题	￥300	￥99	免费体验	立即购买
2021年注册会计师《财务成本管理》考试题库	1375题	￥50	￥39	免费体验	立即购买