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关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有(如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高)

来源：焚题库 [2021年1月26日] 【大 中 小】

类型：学习教育

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    单项选择题 【2018年真题】关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（　）。 Ⅰ．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高 Ⅱ．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要 Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 Ⅳ．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

    A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ

    B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

    C.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ

    D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

    正确答案：A

    答案解析:Ⅳ项，如果模型使用者是监管者，时间间隔取决于监管的成本和收益，应选取监管成本等于监管收益的临界点。

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