期货从业资格考试计算题常见的那些公式

　　套期保值比率=期货合约所代表的数量/被套期保值的现货数量

　　基差=现货价格-期货价格

　　期权的内涵价值

　　(1)看涨期权的内涵价值=标的资产价格—执行价格

　　(2)看跌期权的内涵价值=执行价格—标的资产价格

　　实值期权

　　(1)实值看涨期权=执行价格﹤其标的资产价格

　　(2)实值看跌期权=执行价格﹥其标的资产价格

　　虚值期权

　　(3)虚值看涨期权=执行价格﹥其标的资产价格

　　(4)虚值看跌期权=执行价格﹥其标的资产价格

　　时间价值=权利金—内涵价值

　　升(贴)水百分比：

　　升(贴)水=(远期汇率—即期汇率)/ 即期汇率(12月/月数)

　　远期汇率：

　　其中，R表示利率，d表示交易期限

　　掉期全价计算

　　(1)如果发起方近端买入、远端卖出，则：

　　近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价

　　远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价

　　(2)如果发起方近端卖出、远端买入，则：

　　近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价

　　远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价

　　CF：

　　其中：

　　r为国债货合约标的票面利率;x为交割月到下一付息月的月份数;

　　n为剩余付息次数;c为可交割国债的票面利率;

　　f为可交割国债每年的付息次数。

　　小编推荐：2018年期货从业人员考试报名时间

　　2018年期货从业人员考试报名条件

　　2018年期货从业资格考试报名方式

　　2018年期货从业资格考试地点安排

　　2018年期货从业资格考试方式