2021年期货投资分析考试强化提升练习6

　　[单选题]我国国家统计局公布的季度GDP初步核实数据，在季后()天左右公布。

　　A15

　　B45

　　C20

　　D9

　　参考答案：B

　　[多选题]某投资者持有10个delta=0.6的看涨期权和8个delta=-0.5的看跌期权，若要实现delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为()。

　　A卖出4个delta=-0.5的看跌期权

　　B买入4个delta=-0.5的看跌期权

　　C卖空两份标的资产

　　D卖出4个delta=0.5的看涨期权

　　参考答案：BCD

　　[多选题]与股票组合指数化策略相比，股指期货指数化策略的优势表现在()。

　　A手续费少

　　B市场冲击成本低

　　C指数成分股每半年调整一次

　　D跟踪误差小

　　参考答案：ABD

　　[多选题]在设计压力情景时，需要考虑的因素包括()。

　　A市场风险要素变动

　　B宏观经济结构调整

　　C宏观经济政策调整

　　D微观要素敏感性问题

　　参考答案：ABCD

　　[多选题]场外期权交易中，提出需求的一方的需求基本上分为()。

　　A对冲风险

　　B规避风险

　　C通过承担风险来谋取收益

　　D通过规避风险来谋取收益

　　参考答案：AC

　　[判断题]进出口企业对外汇风险规避策略的要求是：能够平抑汇率波动风险以减少收支外币不确定性。()

　　对

　　错

　　参考答案：对

　　[判断题]标准仓单质押融资是以标准仓单为质押物，向商业银行申请正常生产经营周转的短期流动资金贷款业务。()

　　对

　　错

　　参考答案：对

　　[判断题]“现金资产证券化”对于封闭式基金的管理比对开放式基金的管理更有效。()

　　对

　　错

　　参考答案：错

　　[判断题]国际大宗商品定价的主流模式是采用“期货价格+升贴水”的基差定价方式。()

　　对

　　错

　　参考答案：对

　　[不定项]依据下述材料，回答以下试题。

　　材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了，英国的指数化程度在20%左右，近年来，指数基金也在中国获得快 速增长。

　　材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10%。

　　指数化投资的主要目的是()。

　　A优化投资组合，使之尽量达到最大化收益

　　B争取跑赢大盘

　　C优化投资组合，使之与标的指数的跟踪误差最小

　　D复制某标的指数走势

　　参考答案：CD

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