一、单项选择题

　　1、巴塞尔协议Ⅲ规定，普通股最低比例由2%提升至(　)。

　　A、3%

　　B、4%

　　C、4.5%

　　D、5%

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查巴塞尔协议Ⅲ。巴塞尔协议Ⅲ规定，普通股最低比例由2%提升至4.5%。

　　【该题针对“巴塞尔协议Ⅱ和巴塞尔协议Ⅲ、我国的金融风险管理”知识点进行考核】

　　2、巴塞尔协议Ⅲ要求，资本充足率加资本缓冲比率在2019年以前从现在的8%逐步升至(　)。

　　A、8.5%

　　B、9%

　　C、9.5%

　　D、10.5%

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查巴塞尔协议Ⅲ。巴塞尔协议Ⅲ要求，资本充足率加资本缓冲比率在2019年以前从现在的8%逐步升至10.5%。

　　【该题针对“巴塞尔协议Ⅱ和巴塞尔协议Ⅲ、我国的金融风险管理”知识点进行考核】

　　3、(　)用来计量银行是否具有与其流动性风险状况相匹配、确保各项资产和业务融资要求的稳定资金来源。

　　A、流动性覆盖比率(LCR)

　　B、净稳定融资比率(MSPR)

　　C、流动性比率

　　D、资产负债比率

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查净稳定融资比率。净稳定融资比率(MSPR)用来计量银行是否具有与其流动性风险状况相匹配、确保各项资产和业务融资要求的稳定资金来源。

　　【该题针对“巴塞尔协议Ⅱ和巴塞尔协议Ⅲ、我国的金融风险管理”知识点进行考核】

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　　4、中国人民银行研究构建了(　)，并从2016年开始实施。

　　A、金融机构宏观合规评估体系

　　B、金融机构微观审慎评估体系

　　C、金融机构宏观审慎评估体系

　　D、金融机构微观合规评估体系

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查我国的金融风险管理。中国人民银行研究构建了金融机构宏观审慎评估体系(MPA)，并从2016年开始实施。

　　【该题针对“巴塞尔协议Ⅱ和巴塞尔协议Ⅲ、我国的金融风险管理”知识点进行考核】

　　5、交易对手无力履行合约而造成经济损失的风险属于(　)。

　　A、投资风险

　　B、信用风险

　　C、市场风险

　　D、声誉风险

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查对信用风险的理解。狭义的信用风险是指因交易对手无力履行合约而造成经济损失的风险。

　　【该题针对“金融风险的类型”知识点进行考核】

　　6、我国某企业在出口收汇时正逢人民币升值，结果以收入的外汇兑换到的人民币的金额减少。此种情形说明该企业承受了汇率风险中的(　)。

　　A、交易风险

　　B、折算风险

　　C、转移风险

　　D、经济风险

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查交易风险。交易风险是指有关主体在因实质性经济交易而引致的不同货币的相互兑换中，因汇率在一定时间内发生意外变动，而蒙受实际经济损失的可能性。

　　【该题针对“金融风险的类型”知识点进行考核】

　　7、我国某商业银行的信贷人员在收受某房地产开发商的贿赂以后，向该房地产开发商提供的假借款人发放了购买该房地产开发商的商品房的按揭贷款，则该商业银行承受了(　)。

　　A、信用风险

　　B、法律风险

　　C、流动性风险

　　D、操作风险

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查对操作风险概念的理解。狭义的操作风险是指金融机构的运营部门在运营的过程中，因内部控制的缺失或疏忽、系统的错误等，而蒙受经济损失的可能性。本题中，“信贷人员在收受某房地产开发商的贿赂”属于内部控制的确实和疏忽。

　　【该题针对“金融风险的类型”知识点进行考核】

　　8、根据2013年春季广交会传出的信息，我国很多从事加工贸易的企业在人民币对外持续升值的情况下，不敢接来自外商的长期订单。这是因为，如果接下外商的订单，当未来对外商交货并结汇时，如果人民币对外币升值，我国企业在将收入的外币兑换为人民币时，兑换到的人民币金额会减少。这种情形属于我国企业承受的(　)。

　　A、利率风险

　　B、汇率风险

　　C、投资风险

　　D、操作风险

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查考生对汇率风险的理解。本题属于汇率风险中的交易风险。交易风险是指有关主体在因实质性经济交易而引致的不同货币的相互兑换中，因汇率在一定时间内发生意外变动，而蒙受经济损失的可能性。如，在以外币结算的对外贸易中，如果外币对本币升值，进口商会多付出本币;如果外币对本币贬值，出口商会少收入本币。本题属于“如果外币对本币贬值，出口商会少收入本币”。

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　　【该题针对“金融风险的类型”知识点进行考核】

　　9、狭义的金融工程认为金融工程学科产生的本质原因是(　)。

　　A、解决金融问题的方法和手段

　　B、金融体制的缺陷

　　C、金融理论的发展

　　D、风险管理的需求

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查狭义的金融工程。狭义的金融工程给出了金融工程学科产生的本质原因在于风险管理的需求。

　　【该题针对“金融工程的含义及金融工程与风险管理、金融工程的产生与发展”知识点进行考核】

　　10、风险中性定价法与套利定价法是内在一致的，它假设任何风险资产的期望收益均为(　)。

　　A、抵押贷款利率

　　B、信用贷款利率

　　C、定期存款利率

　　D、无风险收益率

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查金融工程的基本分析方法。风险中性定价法与套利定价法是内在一致的，它假设任何风险资产的期望收益均为无风险收益。

　　【该题针对“金融工程的应用领域、基本分析方法及产品定价的基本假设”知识点进行考核】

　　11、(　)是买卖双方将一种货币的本金和固定利息与另一货币的等价本金和固定利息进行交换的协议。

　　A、利率互换

　　B、货币互换

　　C、外汇互换

　　D、跨市场互换

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查货币互换的概念。货币互换是买卖双方将一种货币的本金和固定利息与另一货币的等价本金和固定利息进行交换的协议。

　　【该题针对“金融互换”知识点进行考核】

　　12、期货的报价理论上(　)。

　　A、小于标的资产的远期价格

　　B、等于标的资产的远期价格

　　C、大于标的资产的远期价格

　　D、大于等于标的资产的远期价格

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查金融期货。由于期货是在场内进行的标准化交易，其盯市制度决定了期货在任何时间点处的理论价值为0，即期货的报价相当于远期合约的协议价格，故期货的报价等于标的资产的远期价格。

　　【该题针对“金融期货的价格与金融期货的套期保值”知识点进行考核】

　　13、(　)也称期权的权利金，指的是期权交易中的价格，即购买期权的一方为自己获得的买入标的资产或卖出标的资产的权利预先支付给期权卖方的费用。

　　A、期权费

　　B、期权的合约价值

　　C、期权的执行价值

　　D、期权的时间价值

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查期权费。期权费也称期权的权利金，指的是期权交易中的价格，即购买期权的一方为自己获得的买入标的资产或卖出标的资产的权利预先支付给期权卖方的费用。

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　　【该题针对“金融期权”知识点进行考核】

　　14、当未来需要买入现货资产，担心未来价格上涨增加购买成本时，可以(　)。

　　A、买入看涨期权

　　B、卖出看跌期权

　　C、卖出看涨期权

　　D、买入看跌期权

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查利用期权为现货资产套期保值。当未来需要买入现货资产，担心未来价格上涨增加购买成本时， 可以买入看涨期权进行套期保值。

　　【该题针对“金融期权”知识点进行考核】

　　15、对于看跌期权来说，内在价值相当于(　)。

　　A、标的资产现价

　　B、敲定价格

　　C、标的资产现价与敲定价格的差

　　D、敲定价格与标的资产现价的差

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查金融期权的价值结构。对于看涨期权来说，内在价值相当于标的资产现价与敲定价格的差;而对于看跌期权来说，内在价值相当于敲定价格与标的资产现价的差。

　　【该题针对“金融期权”知识点进行考核】