2021年基金从业资格《证券投资基金基础知识》知识点练习：现代投资组合理论

　　马科维茨的投资组合理论的主要贡献表现在()。

　　A.以因素模型解释了资本资产的定价问题

　　B.降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间

　　C.确立了市场投资组合与有效边界的相对关系

　　D.创立了以均值方差法为基础的投资组合理论

　　[答案]D

　　最小方差法适应于投资者对预期收益率有一个()的情形。

　　A.最低要求

　　B.最高要求

　　C.没有要求

　　D.不确定

　　[答案]A

　　下列关于资产收益相关性的说法中，错误的是()。

　　A.投资组合的预期收益及标准差还取决于各资产的投资比例

　　B.给定一个特定的投资比例，则得到一个特定的投资组合，它具有特定的预期收益率和标准差

　　C.如果让投资比例在一个范围内连续变化，则得到的投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成一条连续曲线

　　D.标准差—预期收益率平面中构成的曲线，该曲线两端的部分代表不存在卖空的情形

　　[答案]D

　　下列关于资产收益相关性的说法中，错误的是()。

　　A.投资组合的预期收益及标准差还取决于各资产的投资比例

　　B.给定一个特定的投资比例，则得到一个特定的投资组合，它具有特定的预期收益率和标准差

　　C.如果让投资比例在一个范围内连续变化，则得到的投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成一条连续曲线

　　D.标准差—预期收益率平面中构成的曲线，该曲线两端的部分代表不存在卖空的情形

　　[答案]D

　　()和标准差是估计资产实际收益率和期望收益率之间可能偏离程度的测度方法。

　　A.均值

　　B.方差

　　C.协方差

　　D.期望

　　[答案]B

　　可行集的相关函数的横坐标代表()，纵坐标代表()。

　　A.标准差;期望收益率

　　B.期望收益率;标准差

　　C.方差;期望收益率

　　D.标准差;实际收益率

　　[答案]A

　　下列关于相关系数的说法中，正确的有()。

　　Ⅰ相关系数的取值范围是[-1，+1]

　　Ⅱ当ρ>0时，两变量为正线性相关

　　Ⅲ当ρ<0时，两变量为负线性相关

　　Ⅳ当ρ=0时，表示两变量为完全线性相关

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　[答案]A

　　下列属于有效市场的类型的是()。

　　Ⅰ弱有效市场

　　Ⅱ强有效市场

　　Ⅲ半弱有效市场

　　Ⅳ半强有效市场

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　[答案]C

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　　根据投资者对风险的不同态度，可以将投资者分为()。

　　Ⅰ风险偏好

　　Ⅱ风险期待

　　Ⅲ风险中性

　　Ⅳ风险厌恶

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　[答案]C