2021年基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》章节习题：投资风险的管理与控制

　　1.(　　)是对风险因子的暴露程度。

　　A.在险价值

　　B.风险收益

　　C.风险价值

　　D.风险敞口

　　参考答案：D

　　2.与其他指数基金一样，(　　)会不可避免地承担所跟踪指数面临的系统性风险。

　　A.ETF

　　B.混合基金

　　C.股票基金

　　D.债券基金

　　参考答案：A

　　3.反映股票基金风险大小的指标不包括(　　)。

　　A.久期

　　B.持股集中度

　　C.净值增长率标准差

　　D.行业投资集中度

　　参考答案：A

　　4.用以反映货币市场基金风险的指标不包括(　　)。

　　A.组合平均剩余期限

　　B.融资比例

　　C.浮动利率债券投资情况

　　D.贝塔系数

　　参考答案：D

　　5.下列关于QDII基金风险管理说法，不正确的是()。

　　A.相对与投资于国内市场的基金，QDII存在特别的外汇风险、特定市场风险等

　　B.由于QDII基金涉及跨境交易，基金申购、赎回的时间要短于国内其他基金

　　C.QDII基金经理需要特别关注汇率变动可能对基金净值造成的影响，定期评估汇率走向并调整基金持有资产的币别和权重，必要时可采用外汇远期、外汇掉期等金融工具对冲汇率风险

　　参考答案：B

　　6.以下不能用来反映货币市场基金风险的指标是(　　)。

　　A.平均市值

　　B.投资组合平均剩余期限

　　C.融资比例

　　D.浮动利率债券投资情况

　　参考答案：A

　　7.(　　)是指基金投资行为受到宏观政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响而面对的风险。

　　A.流动性风险

　　B.信用风险

　　C.市场风险

　　D.合规风险

　　参考答案：C

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