2018基金从业资格考试《私募股权投资》巩固练习及答案15

2018基金从业资格考试《私募股权投资》巩固练习及答案15

　　1、()是最基本的交易算法之一，旨在下单时以尽可能接近市场按成交量加权的均价进行，以尽量降低该交易对市场的冲击。

　　A、成交量加权平均价格算法

　　B、时间加权平均价格算法

　　C、跟量算法

　　D、执行偏差算法

　　正确答案：A

　　【解析】成交量加权平均价格算法是最基本的交易算法之一，旨在下单时以尽可能接近市场按成交量加权的均价进行，以尽量降低该交易对市场的冲击。

　　2、申请人申请QFII主体资格，需()未受到监管机构的重大处罚。

　　A、1年

　　B、2年

　　C、3年

　　D、5年

　　正确答案：C

　　【解析】申请人申请QFII主体资格，需3年未受到监管机构的重大处罚。

　　3、2006年11月2日，中国第一只试点债券型QDII基金()发行。

　　A、工银瑞信全球

　　B、上投摩根亚太优势

　　C、华安国际配置基金

　　D、广发亚太精选

　　正确答案：C

　　【解析】2006年11月2日，中国第一只试点债券型QDII基金——华安国际配置基金发行，初始额度为5亿美元。

　　4、下列关于即期利率与远期利率的说法，错误的()。

　　A、即期利率是金融市场中的基本利率，常用St表示，是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率

　　B、远期利率指的是资金的远期价格，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平

　　C、远期利率和即期利率的区别在于计息日起点不同

　　D、远期利率和即期利率的区别在于计算方式不同

　　正确答案：D

　　【解析】远期利率和即期利率的区别在于计息日起点不同，即期利率的起点在当前时刻，而远期利率的起点在未来某一时刻。

　　5、有关现金流量表叙述不正确的有()。

　　A、现金流量表的编制基础是权责发生制

　　B、现金流量表的编制基础是收付实现制

　　C、现金流量表的作用包括反应企业的现金流量，评价企业未来产生现金净流量的能力

　　D、通过对现金投资与融资、非现金投资与融资的分析，全面了解企业财务状况。

　　正确答案：B

　　【解析】现金流量表的编制基础是权责发生制。

　　6、在一国监管体系下注册的基金，不需要在另一个国家或地区都进行注册，或履行一定渐变程序后，就可以直接销售的基金是()。

　　A、QFII

　　B、QDII

　　C、沪港通

　　D、基金互认

　　正确答案：D

　　【解析】基金互认，是指在一国监管体系下注册的基金，不需要在另一个国家或地区都进行注册，或履行一定渐变程序后，就可以直接销售的基金。

　　7、国际证监会组织强调，跨境活动涉及的双方主管机构必须尽可能为对方提供有关从事跨境活动的基金的信息，除就例行性事务提供一个定期交换信息的机制外，信息交换措施更可谓双方主管机构提供一个()的功能性渠道。

　　A、相互协助机制

　　B、早期预警机制

　　C、临时性事务

　　D、风险预警机制

　　正确答案：B

　　【解析】国际证监会组织强调，跨境活动涉及的双方主管机构必须尽可能为对方提供有关从事跨境活动的基金的信息，除就例行性事务提供一个定期交换信息的机制外，信息交换措施更可谓双方主管机构提供一个早期预警机制的功能性渠道。

　　8、下列关于现金流量表的说法，错误的是()。

　　A、现金流量表所表达的是在特定会计期间内，企业的现金的增减变动等情形

　　B、现金流量表是以权责发生制为基础编制的

　　C、现金流量表是根据收付实现制为基础编制的

　　D、现金流量表也叫财务状况变动表

　　正确答案：B

　　【解析】现金流量表不是以权责发生制为基础编制的，而是根据收付实现制(即实际现金流量和现金流出)为基础编制的。

　　9、根据配置策略不同，可以将资产配置的动态调整过程分为四种类型，以下不正确的是()。

　　A、动态资产配置策略

　　B、投资组合保险策略

　　C、资产混合配置策略

　　D、恒定混合策略

　　正确答案：C

　　【解析】资产配置在不同层面有不同含义。从配置策略上可分为买入并持有策略、恒定混合策略、投资组合保险策略和动态资产配置策略等。

　　10、()是指，一方主管机构未经他方主管机构的请求，将其所取得与他方主管机构有关的信息，主动提供给他方主管机构。

　　A、自发性协助

　　B、相互提供信息

　　C、自发性监管

　　D、自律监管

　　正确答案：A

　　【解析】所谓“自发性协助”系指一方主管机构未经他方主管机构的请求，就其所取得与他方主管机构有关的信息，主动提供给他方主管机构。一国(地区)证券监管部门主动将自己发现的有关信息提供给另一国(地区)证券监管部门，对于提高双方合作监管的效率、增加信任具有极大的好处。因此，IOSCO技术委员会发布的《跨国投资管理行为的合作与监督宣言》规定，如任何一方拥有可协助他方执行其监管职能的信息，即使没有任何他方提出要求，拥有信息的一方也可主动自愿地提供或安排他人提供该信息。

　　11、在一国监管体系下注册的基金，不需要在另一个国家或地区都进行注册，或履行一定渐变程序后，就可以直接销售的基金是()。

　　A、QFII

　　B、QDII

　　C、沪港通

　　D、基金互认

　　正确答案：D

　　【解析】基金互认，是指在一国监管体系下注册的基金，不需要在另一个国家或地区都进行注册，或履行一定渐变程序后，就可以直接销售的基金。

　　12、国际证监会组织强调，跨境活动涉及的双方主管机构必须尽可能为对方提供有关从事跨境活动的基金的信息，除就例行性事务提供一个定期交换信息的机制外，信息交换措施更可谓双方主管机构提供一个()的功能性渠道。

　　A、相互协助机制

　　B、早期预警机制

　　C、临时性事务

　　D、风险预警机制

　　正确答案：B

　　【解析】国际证监会组织强调，跨境活动涉及的双方主管机构必须尽可能为对方提供有关从事跨境活动的基金的信息，除就例行性事务提供一个定期交换信息的机制外，信息交换措施更可谓双方主管机构提供一个早期预警机制的功能性渠道。

　　13、下列关于现金流量表的说法，错误的是()。

　　A、现金流量表所表达的是在特定会计期间内，企业的现金的增减变动等情形

　　B、现金流量表是以权责发生制为基础编制的

　　C、现金流量表是根据收付实现制为基础编制的

　　D、现金流量表也叫财务状况变动表

　　正确答案：B

　　【解析】现金流量表不是以权责发生制为基础编制的，而是根据收付实现制(即实际现金流量和现金流出)为基础编制的。

　　14、根据配置策略不同，可以将资产配置的动态调整过程分为四种类型，以下不正确的是()。

　　A、动态资产配置策略

　　B、投资组合保险策略

　　C、资产混合配置策略

　　D、恒定混合策略

　　正确答案：C

　　【解析】资产配置在不同层面有不同含义。从配置策略上可分为买入并持有策略、恒定混合策略、投资组合保险策略和动态资产配置策略等。

　　15、()是指，一方主管机构未经他方主管机构的请求，将其所取得与他方主管机构有关的信息，主动提供给他方主管机构。

　　A、自发性协助

　　B、相互提供信息

　　C、自发性监管

　　D、自律监管

　　正确答案：A

　　【解析】所谓“自发性协助”系指一方主管机构未经他方主管机构的请求，就其所取得与他方主管机构有关的信息，主动提供给他方主管机构。一国(地区)证券监管部门主动将自己发现的有关信息提供给另一国(地区)证券监管部门，对于提高双方合作监管的效率、增加信任具有极大的好处。因此，IOSCO技术委员会发布的《跨国投资管理行为的合作与监督宣言》规定，如任何一方拥有可协助他方执行其监管职能的信息，即使没有任何他方提出要求，拥有信息的一方也可主动自愿地提供或安排他人提供该信息。