基金从业资格考试《法律法规》试题及答案（12）

基金从业资格考试《法律法规》试题及答案（12）

　　1(单选题)欧盟《另类投资基金管理人指令》的主要内容不包括

　　A私募股权投资基金的“资产剥离“规定 B资金分配 C初始资本金要求 D基金杠杆水平和流动性要求

　　解析：正确答案”B“，

　　该指令的主要内容包括以下几方面：注册监管，监管机构没置，基金杠杆水平和流动性要求。管理人薪酬、资金托管、私募股权投资基主的“资产剥离”规定，初始资本金要求。

　　2(单选题)下列关于特雷诺比率说法不正确的是()。

　　A特雷诺比率(TP)来源于CAPM理论 B特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了 C特雷诺比率计算过程中并未涉及业绩比较基准，而是选用市场的无风险收益率，因此是对绝对收益率的风险调整分析指标 D特雷诺比率(TP)表示的是单位系统风险下的超额收益率

　　解析：正确答案”C“，

　　ABD都是正确的，而C是夏普比率的计算原理，故选C.

　　3(单选题)不属于宏观经济指标的是()

　　A通货膨胀 B失业率 C汇率 D就业率

　　解析：正确答案”D“，

　　宏观经济指标包括国内生产总值、通货膨胀、利率、汇率、预算赤字、失业率、采购经理指数

　　4(单选题)投资政策是指令的重点内容不包括()。

　　A投资回报 B可投资的品种 C投资比例限制 D投资禁止

　　解析：正确答案”A“，

　　投资政策是指令的重点内容，包括可投资的品种、投资比例限制与投资禁止等。

　　5(单选题)存托凭证有一项功能是“可以扩大市场容量，增强筹资能力”是针对()而言。

　　A投资者 B经纪商 C发行人 D做市商

　　解析：正确答案”C“，

　　存托凭证有一项功能是“可以扩大市场容量，增强筹资能力”是针对发行人而言。

　　6(单选题)以下关于基金利润分配的表述，错误的是()。

　　A投资者周五申请赎回的货币基金份额，不享有周六、周日的利润分配 B基金进行利润分配会导致基金份额净值下降，但并不意味着投资者有投资损失 C开放式基金应该在基金合同中约定每年基金利润分配的最多次数 D封闭式基金一般采用现金方式分红

　　解析：正确答案”A“，

　　投资者于周五赎回或转换转出的基金份额享有周五和周六、周日的利润。

　　7(单选题)中国证监会修订了《试行办法》，并于2013年3月向社会发布了征求意见稿，该稿反映了我国QDII设立标准及监督管理未来的发展方向，主要修订的内容不包括()

　　A完善外汇额度管理的有关表述 B调整QDII产品投资金融衍生品的市场范围 C根据实践情况调整QDII产品的业绩披露标准 DQDII资格准入条件更加严格

　　解析：正确答案”D“，

　　QDII资格准入条件更加宽松了，取消了很多的规定。

　　8(单选题)到期收益率是购买债券获得的未来现金流现值等于债券()的贴现率。

　　A息票 B面值 C息票与面值之和 D市价

　　解析：正确答案”D“，

　　到期收益率是购买债券获得的未来现金流现值等于债券当前市价的贴现率。

　　9(单选题)在市场利率波动的情况下，再投资收益率()。

　　A下降 B上升 C不变 D以上三种情况均有可能

　　解析：正确答案”D“，

　　在市场利率波动的情况下，再投资收益率可能会变化。

　　10(单选题)如果投资者希望以即时的市场价格进行证券交易，就会下达()。

　　A限价指令 B止陨指令 C市价指令 D触价指令

　　解析：正确答案”C“，

　　如果投资者希望以即时的市场价格进行证券交易，就会下达市价指令

　　11(单选题)关于协方差与相关系数，以下说法错误的是()。

　　A协方差的正负反映了两个资产收益率协同变化的方向 B协方差标准化后得到相关系数，可以反映相关性的大小 C相关系数越接近于-1，两个资产越不相关 D如果两个资产的相关系数大于0，则这两个资产的协方差一定大于0

　　解析：正确答案”C“，

　　相关系数越接近于0，两个资产越不相关。

　　12(单选题)不动产投资的特点不包括()

　　A异质性 B不可分性 C低流动性 D高流动性

　　解析：正确答案”D“，

　　不动产投资具有以下特点：异质性、不可分性、低流动性

　　13(单选题)目前，我国基金卖出股票按照1‰的税率征收()。

　　A印花税 B企业所得税 C个人所得税 D营业税

　　解析：正确答案”A“，

　　从2008年9月19日起，基金卖出股票时按照1‰的税率征收证券(股票)交易印花税，而对买入交易不再征收印花税。

　　14(单选题)以下指数复制方法中，跟踪误差按由小到大排列正确的是()。

　　A优化复制、抽样复制、完全复制 B优化复制、完全复制、抽样复制 C完全复制、抽样复制、优化复制 D完全复制、优化复制、抽样复制

　　解析：正确答案”C“，

　　跟踪误差按由小到大排列正确的是完全复制、抽样复制、优化复制。

　　15(单选题)私募股权投资基金的组织结构不包活()

　　A有限合伙制 B公司制 C信托制 D股份制

　　解析：正确答案”D“，

　　私募股权投资基金通常分为有限合伙制、公司制和信托制三种组织结构