2021年中级银行从业资格考试风险管理练习题（六）_第2页

　　二、多选题

　　第1题

　　根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线，包括( )。

　　A 支付和结算

　　B 资产管理

　　C 公司金融

　　D 贷款

　　E 零售银行业务

　　【正确答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]《新资本协议》将商业银行的业务分为八个;公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理和零售经纪。

　　第2题

　　下列关于风险预警方法的说法中，正确的有( )。

　　A 黑色预警法不引进警兆白变量，只考查警素指标的时间序列变化规律

　　B 蓝色预警法侧重定量分析

　　C 指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警

　　D 统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析

　　E 红色预警法重视定量分析与定性分析相结合

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]本题综合考查了风险预警指标的特征。

　　第3题

　　个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括( )。

　　A 经销商风险

　　B 假按揭风险

　　C 由于房产价值下跌导致超额押值不足

　　D 借款人的经济财务状况恶化的风险

　　E 国家对房市采取宏观调控策措施

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]E是国家风险。

　　第4题

　　设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括( )。

　　A 自身业务性质，规模和复杂程度

　　B 业务经营部门的过往业绩

　　C 工作人员的专业水平和经验

　　D 能够承担的市场风险水平

　　E 定价、估值和市场风险计量系统

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]做这类“综合”性题目，只要与题干有关的，都应该选上。

　　第5题

　　目前业界比较流行的高级计量法主要有( )。

　　A 基本指标法

　　B 计分卡(SC

　　C 损失分布法(LD

　　D 标准法

　　E 内部衡量法(IM

　　【正确答案】：B,C,E

　　[答案解析]高级计量法还包括：极值原理法(EVT);贝叶斯网络法(BBN)。

　　第6题

　　监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括( )。

　　A 高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度

　　B 在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致

　　C 在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法

　　D 如果是银行自身开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并请独立、合格的外部机构对模型进行评价

　　E 应该有正式的变化控制程序和模型的备份，并定期用于对计值情况进行测试

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]以上因素都应考虑。

　　第7题

　　衡量风险的指标有( )。

　　A 方差

　　B 久期

　　C 凸度

　　D 在险价值(VA

　　E 期望收益

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]考生要掌握这些指标。

　　第8题

　　下列关于银行利率风险的说法，正确的有( )。

　　A 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

　　B 如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

　　C 如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险

　　D 如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险

　　E 如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险

　　【正确答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但是因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在价值或内在经济价值产生不利的影响。

　　第9题

　　下列关于久期的说法，正确的有( )。

　　A 久期也称持续期

　　B 久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

　　C 久期的数学公式为DP÷Dy=D×P÷(1÷

　　D 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

　　E 某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

　　【正确答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]C久期公式有三个：DP+Dy=-DP÷(1+y);

　　可近似写作△P=-P×D×△y÷(1+y);

　　后两个公式更方便计算。

　　第10题

　　下表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的内部评级法要点(N/A表示无信息)。

　　A 两类暴露

　　B 内部评级法

　　C 公司、主权及商业银行暴露(

　　E 内部评级法初级法(

　　F 内部评级法高级法(

　　G 零售暴露(

　　【正确答案】：A,C,E

　　[答案解析]一共有两类暴露：(B)是零售暴露，(A)自然可以成为非零售暴露。从直观上判断，公司、主权等大方面的风险暴露是有期限去调整的，而零售暴露因为简单零散，无期限调整，初级法不要求估计违约损失率，高级法要求估计违约损失率。

　　三、判断题

　　第1题

　　客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度，同一个债务人的不同债项可能会有不同的债项评级，同样，同一个债务人也会对应不同的信用评级。( )

　　【正确答案】：　X

　　第2题

　　贷款定价所包含的成本包括资金成本、经营成本、风险成本和资本成本。资本成本主要是指商业银行的股权成本，资金成本主要指商业银行负债的债务成本。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的经济资本。

　　第3题

　　银监会提出的银行监管理念包括管法人、管风险、管内控。( )

　　【正确答案】：　√

　　第4题

　　在风险监管的内容和要素的表述中，公司治理与公司管理具有相同的内涵。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]公司治理的内涵大于公司管理，二者不能等同。

　　第5题

　　某银行2006年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类贷款余额最多为600亿元。( )

　　【正确答案】：　√

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