2021年中级银行从业资格考试风险管理练习题（五）_第2页

　　二、多选题

　　第1题

　　个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是预测消费者( )。

　　A 违约风险的大小

　　B 开户后给商业银行带来潜在收益

　　C 破产风险的大小

　　D 坏账风险的大小

　　E 风险偏好

　　【正确答案】：A,D

　　[答案解析]B项是对客户的信用风险进行评估，不是预测收益;C项对个人而言，意义不大。

　　第2题

　　下列关于信用价差的说法，正确的有( )。

　　A 以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率一对应的无风险债券的收益率

　　B 信用价差增加表明贷款信用状况恶化

　　C 信用价差减少表明贷款信用状况恶化

　　D 信用价差增加表明贷款信用状况改善

　　E 信用价差减少表明贷款信用状况改善

　　【正确答案】：A,B,E

　　[答案解析]信用价差增加表明贷款信用状况恶化。

　　第3题

　　商业银行流动性风险预警信号有( )。

　　A 商业银行所发行的股票价格下跌

　　B 所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量—亡升且债券的买卖价差扩大

　　C 商业银行的外部评级上升

　　D 增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

　　E 债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足

　　【正确答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]评级上升，对商业银行有利。

　　第4题

　　市场风险内部模型的主要优点包括( )。

　　A 可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

　　B 能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

　　C 将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制 ’

　　D 风险价值具有高度的概括性，简明易懂

　　E 反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]E项应为不能反映，这是市场风险内部模型的缺点之一。

　　第5题

　　常用的风险识别方法有( )。

　　A 调查列举法

　　B 高级计量法

　　C 情景分析法

　　D 分解分析法

　　E 制作风险清单

　　【正确答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]常用的风险识别方法还有：失误树分析法、资产财务状况分析法。

　　第6题

　　建立的风险管理部门应当固守的两个基本准则是( )。

　　A 风险管理部门是财务部门的辅助机构

　　B 风险管理部门必须具备高度独立性

　　C 风险管理部门不具有或只具有有限的风险管理策略执行权

　　D 风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门

　　E 风险管理部门包含商业银行风险管理的所有心要素

　　【正确答案】：B,C

　　[答案解析]A、D项表述错误。风险管理部门和财务部门是相互合作关系;集中型的风险管理部门包含商业银行风险管理的所有心要素。

　　第7题

　　中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?( )

　　A 不良资产、贷款率

　　B 预期损失率

　　C 贷款风险迁徙

　　D 不良贷款拨备覆盖率

　　E 贷款损失准备充足率

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]以上全部属于中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标。

　　第8题目前业界比较流行的高级计量法主要有( )。

　　A 基本指标法

　　B 计分卡(SCA)

　　C 损失分布法(LDA)

　　D 标准法

　　E 内部衡量法(IMA)

　　【正确答案】：B,C,E

　　[答案解析]高级计量法还包括：极值原理法(EVT);贝叶斯网络法(BBN)。

　　第9题

　　衡量风险的指标有( )。

　　A 方差

　　B 久期

　　C 凸度

　　D 在险价值(VAR)

　　E 期望收益

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]考生要掌握这些指标。

　　第10题

　　商业银行的经营原则是( )。

　　A 盈利性

　　B 安全性

　　C 流动性

　　D 扩张性

　　E 竞争性.

　　【正确答案】：A,B,C

　　[答案解析]商业银行经营的三原则。

　　三、判断题

　　第1题

　　新发生不良贷款的内部原因包括违反贷款“三查”制度、地方政府行政干预、违反贷款授权授信规定和银行员工违法。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]地方政府行政干预为外部原因。

　　第2题

　　某公司2006年流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款500万元，流动负债合计1600万元，则该公司2006年速动比率为1。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]速动比率=速动资产/流动负债合计=(2000-500)/1600=0.94，速动资产=流动资产-存货。

　　第3题

　　某商业银行资产总额为300亿元，风险加资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为1.74%。( )

　　【正确答案】：　√

　　[答案解析]预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%=4/230×100%=1.74%。

　　第4题

　　评价内容是客户违约后特定债项损失大小。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]评价内容是偿债能力和偿债意愿。

　　第5题

　　商业银行公司治理的心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。( )

　　【正确答案】：　√

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