2020年中级银行从业资格证风险管理密训试题（十三）

　　一、单项选择题

　　1.计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为( )。

　　A.违约时债务的账面价值

　　B.违约时债务的市场价值

　　C.以上任何一种都可以

　　D.以上都不对

　　2.从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以( )为参照基准。

　　A.风险价值

　　B.经济增加值

　　C.经济资本

　　D.市场价值

　　3.以下关于相关系数的论述，正确的是( )。

　　A.相关系数具有线性不变性

　　B.相关系数用来衡量的是线性相关关系

　　C.相关系数仅能用来计量线性相关

　　D.以上都正确

　　4.CreditMetrics 模型本质上是一个( )。

　　A.VaR 模型

　　B.信用评分模型

　　C.线性回归模型D.以上都不是

　　5.下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。

　　A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

　　B.风险补偿是指事前(损失发生以前)以风险承担的价格补偿

　　C.风险转移只能降低非系统性风险

　　D.风险规避可分为保险规避和非保险规避

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　　6.下列关于专有信息和保密信息的说法错误的是( )。

　　A.专有信息是与竞争者可以共享的信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

　　B.保密信息包括有关客户的信息经常是保密的

　　C.某些项目为保密信息租专有信息，银行可以不披露具体的项目

　　D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一般性信息披露，不用解释未披露的事实和原因

　　7.授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中( )不是其最常用的组合限额设定维度。

　　A.行业等级

　　B.产品等级

　　C.担保

　　D.授信额度

　　8.根据中国银监会的有关规定，商业银行的流动性资产总额与流动性负债总额之比不得低于( )。

　　A.25%

　　B.30%

　　C.50%

　　D.75%

　　9.已知一家商业银行的资产总额为 300 亿，风险资产总额为 200 亿，其中资产风险敞口为80 亿，预期损失为 40 亿，那么该商业银行的预期损失率的是( )。

　　A.0.5

　　B.0.08

　　C.0.2

　　D.0.13

　　10.流动性缺口是指( )。

　　A.30 天内到期的流动性资产减去 30 灭天内到期的流动性负债的差额

　　B.60 天内到期的流动性资产减去 60 天内至到期的流动性负债的差额

　　C.90 天内到期的流动性资产减去 90 天内到期的流动性负债的差额

　　D.120 天内到期的流动性资产减去 12( )天内到期的流动性负债的差额

　　11.在商业银行内部控制评价中，应遵循的原则不包括( )。

　　A.系统性

　　B.独立性

　　C.安全性

　　D.重要性

　　12.某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出 8 级借款人的违约概率是 20%，在年初商业银行贷款客户中有 100 个 B 级借款人，到年末一共有 19 人违约，那么该商业银行 B 级借款人的违约频率是( )。

　　A.20%

　　B.19%

　　C.25%

　　D.30%

　　13.全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

　　A.市场风险

　　B.流动风险

　　C.战略风险

　　D.法律风险

　　14.如果 1 年期零息国债收益率是 10%，某公司零息债券一年期承诺收益率是 15%，违约损失率是 100%，那么根据 KPMG 风险中性定价模型得出的违约概率是( )。

　　A.O.O3

　　B.0.O4

　　C.0.05

　　D.1

　　15.内部审计的主要内容不包括(.)。

　　A.经营管理的合规性及合规部门工作情况

　　B.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性

　　C 信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况

　　D.参与商业银行的组织架构和业务流程再造

　　16.下列关于风险评级的顺序准确的是( )。

　　A.收集评级信息、分析评级信息、得出评级结果、制定监管措施、整理评级档案

　　B.收集评级信息、分析评级信息、制定监管措施、得出评级结果、整理评级档案

　　C.收集评级信息、得出评级结果、分析评级信息、制定监管措施、整理评级档案

　　D.收集评级信息、得出评级结果、制定监管措施、分析评级信息、整理评级档案

　　17.以下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点?( )

　　A.衍生产品的构造方式多种多样

　　B.能够完全消除市场风险

　　C.交易灵活便捷

　　D.在操作过程中不会附带新的风险产生

　　18.银监会提出的银行监管理念不包括( )。

　　A.管法人

　　8.管风险

　　C.管内控

　　D.管存款

　　19.银行要承受不同形式的( )，这包括因金融创新的步伐过快，不能保证金融交易1合法性，从而无法获得相应法律保护的风险。

　　A.法律风险

　　B.国家风险

　　C.声誉风险

　　D.流动性风险

　　20.以下关于期权的论述错误的址( )。

　　A.期权价值由时间价值和内在价值组成

　　B.在到期前，当期权内在价位为零时，仍然存在时间价值

　　C.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零

　　D.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零