2020年中级银行从业资格证风险管理密训试题（十二）_第3页

　　一、单项选择题

　　1.【答案及解析】B 在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是银行资本金。故选 B。2.【答案及解析】B 商业银行风险管理的核心要素包括：风险监控、数量分析、价格确认、模型创新和相应的信息系统/技术支持。故选 B。

　　3.【答案及解析】B 远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素包括即期汇率、两种货币之间的利率差、期限。故选 1{，

　　4.【答案及解析】A 市场准入是银行监管的首要环节，是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。故选 A。

　　5.【答案及解析】C 2004 年 6 月，巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，资本要求、监督检查、市场纪律形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。故选 C。

　　6.【答案及解析】B 总收益一 1(10×(1+10%)5—161(元)。故选 B。

　　7.【答案及解析】B 资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式。故选 B。

　　8.【答案及解析】A 题目没有说明，我们可以认为是单利。年利率=年息÷本金×100%。第一笔年利率：年息=500÷3=166.67，年利率=166.67÷1 000×100%=16.67%;第二笔年利率：年息=1 600÷5=320，年利率=320÷2 000×100%=16%。故选 A。

　　9.【答案及解析】C 盈利能力指标包括资产收益率、资本金收益率、净业务收益率。故选 C。

　　10.【答案及解析】C 商业银行经济资本配置的作用主要体现在风险管理和绩效考核两个方面。风险管理是指如何在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程。绩效考核是企业为了实现生产经营目的.运用特定的标准和指标，采取科学的方法，对承担生产经营过程及结果的各级管理人员完成指定任务的工作实绩和由此带来的诸多效果做出价值判断的过程。故选 C

　　11.【答案及解析】C 风险限额是指对照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额。如对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额。故选 C。

　　12.【答案及解析】B 系统安全包括外部系统安全、内部系统安全、对计算机病毒以及对第三方程序欺诈的防护等。故选 B。

　　13.【答案及解析】D 高级计量法是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量统计计算监管资本要求。使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有操作风险模型和模型独立验证严格的程序。故选 D。

　　14.【答案及解析】A 我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》定义的流动性资产包括：现金、黄金、超额准备金存款、一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额、一个月内到期的应收利息及其他应收款、一个月内到期的合格贷款、一个月内到期的债券投资、在国内外二级市场上可随时变现的债券投资、其他一个月内到期可变现的资产(剔除其中的不良资产)。故选 A。

　　15.【答案及解析】C VaR 模型是针对市场风险的计量模型;CreditMetriCs 是针对信用的计量模型，没有特定的范围;KM、v’是运用现代期权定价理论建立起来的违约预测模型;高级计量法是针对风险资本的计量模型。故选 C。

　　16.【答案及解析】A 对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于系统风险。系统风险是指由于某种因素的影响和变化，导致股市上所有股票价格的下跌，从而给股票持有人带来损失的可能性。故选 A。

　　17.【答案及解析】B 风险评估的方法很多，较为常用的包括自我评估法、计分法、情景分析法、风险图示法、检查表法、问卷调查法、工作交流法等。为了取得更好的效果，这些方法也可结合起来使用。故选 B。

　　18.【答案及解析】B 操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，并由此分为内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，执行交割及流程管理事件等七种可能造成实质性损失的事件类型。交易过程中.结算系统发 t 故障导致结算失败，不但造成交易成本上升，而且可能引发信用风险。故选 B。

　　19.【答案及解析】A 资产流动性风险是指资产到期不能如期足额收回，进而无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需要，从而给商业银行带来损失的风险。商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，属于资产流动性风险。故选 A。

　　20.【答案及解析】D 商业银行的核心资本充足率指标不得低于 6%，资本克足率不得低于8%，附属资本最高不得超过核心资本的 100%。故选 D。.

　　二、多项选择题

　　1.【答案及解析】ABC“巴塞尔新资本协议》的三大支柱：①第一支柱——最低资本规定。新协议在第一支柱中考虑了信用风险、市场风险和操作风险，并为计量风险提供了几种备选方案;②第二支柱一一监管部门的监督检查。委员会认为，监管当局的监督检查是最低资本规定和市场纪律的重要补充;③第三支柱一～市场纪律。委员会强调，市场纪律具有强化资本监管，帮助监管当局提高金融体系安全、稳健的潜在作用。故选√6 战。

　　2.【答案及解析】AC 商业银行经营“三性”目标之间存在着矛盾主要表现为：①流动性标要求降低盈利性资产的运用率，即流动性和效益性存在矛盾;②资金的效益性要求选择有较高收益资产，而资金的安全性却要求选择有较低收益资产，即效益性和安全性存在矛盾。故选 AC。

　　3.【答案及解析】BCDE 资产证券化有利于分散信用风险，改善资产质量，扩大资金来源，缓解资本充足压力，提高金融系统的安全性;设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面，从而有效地控制组合信用风险，提高风险管理水平，组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两类;信用衍生产品是用来转移或对冲信用风险的金融工具，可以将单笔贷款或资产组合的全部违约风险转移给交易对方。故选 BCDE。

　　4.【答案及解析】BC 违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性;违约损失率是指某一项债务违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，因此违约概率和违约损失率是不同的概念，A 选项错误;违约频率是事后检验的结果，D 选项错误;违约频率不能作为内部评级的直接依据，E 选项错误。故选 BC。

　　5.【答案及解析】ABCD 专业贷款具体可划分为项目融资、物品融资、商品融资、房地产贷款。故选 ABCD。

　　6.【答案及解析】ABCD 行业、产品、风险等级和担保是最常用的组合限额设定维度。E 项属于国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级范畴。故选 ABCD。

　　7.【答案及解析 1 BDE 风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括资本充足程度、盈利能力、准备金充足程度等指标。A 选项是风险迁徙类指标;C 选项是流动性监管指标。故选 BDE。B.【答案及解析】ABD 外;r-风险是汇率波动对企业产生损益可能的一种特定状态。按照风险发生的时间阶段，通常将汇率风险分为三类：会计风险、交易风险和经济风险。故选ABD。

　　9.【答案及解析】ABC 个人信贷业务可以基本划分为三大类：①个人住宅抵押贷款;②个人零售贷款;③循环零售贷款。故选 ABC。

　　10.【答案及解析】ABCDE 监管机构对风险计量模型的监督检查主要包括以下几个方面：建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理;是否积累足够的历史数据，用于计量、监测风险的各种主要假设、参数是否恰当;是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排;是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序;对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全;风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果。故选 ABCDE。

　　三、判断题

　　1.【答案及解析】A 资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好。

　　2.【答案及解析】A 信用风险既存在于表内业务中，又存在于表外业务中，还存在于衍生产品交易中。

　　3.【答案及解析】A 在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，由于计算每笔债项经济资本时均考虑了相关性，因此可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。

　　4.【答案及解析】B 不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%。

　　5.【答案及解析】B 从全球金融风险管理实践看，集中型风险管理部门包括了商业银行风险管理的核心要素，由于在某些情况下，商业银行不需要建立完善的风险管理部门，所以分散型风险管理部门不是必须包括商业银行风险管理的核心要素。