2020年中级银行从业资格考试风险管理冲刺试题（十二）

　　一、单项选择题

　　1.商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行(　　)。

　　A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正

　　B.事前监督和纠正、事中.防范、事后控制

　　C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范

　　D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制

　　2.操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面，由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列(　　)属于控制派生风险。

　　A.人力资源配置不当

　　B.欺诈

　　C.操作失误

　　D.增加人工授权控制产生的内部欺诈

　　3.代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于(　　)操作风险点。

　　A.人员因素

　　B.外部事件

　　C.内部流程

　　D.系统缺陷

　　4.下列哪项不属于流动性的基本要素?(　　)

　　A.时间

　　B.成本

　　C.资产规模

　　D.资金数量

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　　5.某银行2011年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为(　　)

　　A.1.33%

　　B.2.33%

　　C.3.00%

　　D.3.67%

　　6.银行评估未来挤兑流动性风险的方法是(　　)

　　A.现金流分析

　　B.久期分析法

　　C.缺口分析法

　　D.情景分析法

　　7.在持有期为2天，置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万美元，则表明该银行的资产组合(　　)

　　A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万美元

　　B.在2天中的收益有98%的可能性会超过2万美元

　　C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万美元

　　D.在2天中的损失有98%的可能性会超过2万美元

　　8.监管部门对内部控制浮价的内容不包括(　　)

　　A.风险识别和评估评价

　　B.风险规避评价

　　C.监督与纠正评价

　　D.信息交流与反馈评价

　　9.下列不属于企业集团横向多元化形式的是(　　)

　　A.下游企业将产成品提供给销售公司销售

　　B.集团内部两个企业之间大量资产的并购

　　C.母公司从子公司套取现金

　　D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司

　　10.下列关于战略风险管理的说法，正确的是(　　)

　　A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一

　　B.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在

　　C.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划

　　D.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训

　　11.下列关于中国银行业监督管理委员会对《巴塞尔新资本协议》实施范围的说法，错误的是(　　)

　　A.新资本协议银行从2010年年底起开始实施《巴塞尔新资本协议》

　　B.中国银行业监督管理委员会允许银行分阶段实施内部评级法，获得许可使用内部评级法时，采用内部评级法的资产覆盖率不得低于50%

　　C.获得中国银行业监督管理委员会许可使用内部评级法的银行须制定分阶段实施规划，保证3年内资产覆盖率达到90%

　　D.新资本协议银行是指在其他国家或地区设有业务活跃的经营性机构、国际业务占有相当比重的大型商业银行

　　12.下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中，不正确的是(　　)

　　A.保险是西方商业银行操作风险管理的重要工具

　　B.对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释

　　C.目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险

　　D.商业银行应该为各业务线尽可能全面地购买保险

　　13.当来源金额(　　)使刚金额时，出观所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。

　　A.小于

　　B.等于

　　C.大于

　　D.无所谓

　　14.商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为(　　)，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

　　A.管理资本

　　B.信用风险

　　C.市场风险

　　D.流动风险

　　15.商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是(　　)

　　A.解决表面问题，不需深究

　　B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓

　　C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理

　　D.容易解决的先处理，不容易解决的问题麟忽视

　　16.下列选项中，不属于良好的公司治理应具备的特征的是(　　)

　　A.公司内部有效的制衡关系和清晰的职责边界

　　B.完善的内部控制和风险管理体系

　　C.与股东价值相挂钩的有效监督考核机制

　　D.良好的外部条件

　　17.在法人客户评级模型中，(　　)通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

　　A.Altman的Z计分模型

　　B.Risk CalC模型

　　C.Credit Monitor模型

　　D.死亡率模型

　　18.关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是(　　)

　　A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险

　　B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生

　　C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策

　　D.商业银行应为必须承担的风险计提损失滩备或分配资本金

　　19.对企业信用分析的5Cs系统不包括(　　)

　　A.经营环境

　　B.专家主观估计

　　C.还款能力

　　D.资本

　　20.以下关于期权的论述错误的是(　　)

　　A.期权价值由时间价值和内在价值组成

　　B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

　　C.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零

　　D.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零