2020年中级银行从业资格考试风险管理冲刺试题（十）

　　一、单项选择题

　　1.20世纪60年代，(　　)是华尔衔的第一次数学革命的金融理论。

　　A.马柯维茨提出的现代资产组合理论

　　B.夏普提出的CAPM模型

　　C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式湖权定价的一般模型

　　D.罗斯提出套利定价理论

　　2.在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的(　　)

　　A.最高债务承受能力

　　B.最低债务承受能力

　　C.平均债务承受能力

　　D.长期债务承受能力

　　3.某银行的资产状况如下：正常类贷款余额为300亿元、关注类贷款余额为100亿元、次级类贷款余额为40亿元、可疑类贷款余额为9亿元、损失类贷款余额为1亿元，则该银行的不良贷款率为(　　)

　　A.50%

　　B.33%

　　C.13%

　　D.11%

　　13%

　　D.11%

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　　4.下列关于情景分析的说法，不正确的是(　　)

　　A.分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求

　　B.绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节

　　C.商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性

　　D.与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害

　　5.某银行2011年的银行资本为1000亿元，计划2012年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为(　　)亿元。

　　A.5

　　B.45

　　C.50

　　D.55

　　6.贷款定价中的风险成本是用来(　　)

　　A.抵销贷款预期损失

　　B.抵销贷款非预期损失

　　C.抵销贷款的预期和非预期损失

　　D.以上都不对

　　7.保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生的积极作用不包括(　　)

　　A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的

　　B.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系

　　C.避免银行资产廉价出售，损害股东利益

　　D.拓宽市场渠道，扩大客户范围

　　8.关于专有信息和保密信息的内容的表述，下面选项中不正确的是(　　)

　　A.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

　　B.保密信息则通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况

　　C.如果一些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除

　　D.这些有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突

　　9.如果一家商业银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于(　　)亿元。

　　A.500

　　B.400

　　C.200

　　D.-l50

　　10.某银行2011年年末的次级类贷款余额为30亿元，关注类贷款余额为20亿元，损失类贷款余额为20亿元，可疑类贷款余额为50亿元。2009年年末该银行拨备余额为120亿元，则该银行2011年年末的不良贷款拨备覆盖率为(　　)

　　A.120%

　　B.100%

　　C.90%

　　D.80%

　　11.下列各项中，应列入商业银行附属资本的是(　　)

　　A.未分配利润

　　B.重估储备

　　C.盈余公积

　　D.公开储备

　　12.下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是(　　)

　　A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失

　　B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失

　　C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失

　　D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移

　　13.借款人还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能造成一定损失，这是贷款五级分类中的(　　)类贷款。

　　A.关注

　　B.可疑

　　C.次级

　　D.损失

　　D.损失

　　14.第一笔l000万贷款，3年后收回l 500万，第二笔2000万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款的年利率高?(　　)

　　A.第一笔

　　B.第二笔

　　C.相等

　　D.无法确定

　　15.下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是(　　)

　　A.如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额

　　B.随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大

　　C.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

　　D.买方期权持有者的最大损失是零

　　16.下列关于市场准人的说法，不正确的是(　　)

　　A.市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制

　　B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立

　　C.业务准入是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种

　　D.高级管理人员的准入，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可

　　17.一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为(　　)万元。

　　A.3.6

　　B.36

　　C.2.4

　　D.24

　　18.下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是(　　)

　　A.构造方式多种多样

　　B.交易灵活便捷

　　C.通常只能消除部分市场风险

　　D.不会产生新的交易对手信用风险

　　19.(　　)针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

　　A.流动性比率/指标法

　　B.现金流分析法

　　C.缺口分析法

　　D.久期分析法

　　20.下列关于流动性比率指标的说法，不正确的是(　　)

　　A.流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强 .

　　B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金

　　C.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常

　　D.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险