2020年中级银行从业资格证风险管理模拟试题（十二）_第2页

　　二、多项选择题

　　1操作风险的人员因素包括(　　)造成损失或者不良影响而引起的风险。

　　A. 外部欺诈

　　B. 失职违规

　　C. 员工的知识/技能匮乏

　　D. 内部欺诈

　　E. 核心员工流失

　　2根据期权标的物不同，期权可以分为(　　)

　　A. 股权期权

　　B. 利率期权

　　C. 货币期权

　　D. 黄金和其他商品期权

　　E. 美式期权

　　3商业银行考查保证人的有效性应关注哪些方面?(　　)

　　A. 保证人的资格

　　B. 保证人的财务实力

　　C. 保证人的保证意愿

　　D. 保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系

　　E. 保证人的法律责任

　　4投资活动现金流人包括(　　)

　　A. 收回投资

　　B. 分得股利、利润或取得债券利息收入

　　C. 长期资产

　　D. 销售商品所收到的现金

　　E. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到现金等

　　5期权的价值由哪几部分组成?(　　)

　　A. 时间价值

　　B. 内在价值

　　C. 执行价格

　　D. 标的资产价格

　　E. 无风险利率

　　6战略风险来自(　　)

　　A. 商业银行战略目标缺乏整体兼容性

　　B. 商业银行经营目标不能按时实现

　　C. 为实现战略目标而制订的经营战略存在缺陷

　　D. 为实现目标所需要的资源匮乏

　　E. 整个战略实施过程的质量难以保证

　　7在商业银行风险管理组织中，高级管理层的主要职责包括(　　)

　　A. 负责执行风险管理决策

　　B. 负责审批风险管理的战略、政策和程序

　　C. 制定风险管理的程序和操作规程

　　D. 及时了解风险水平及其管理状况

　　E. 确保商业银行具有足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平

　　8下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，正确的有(　　)

　　A. 压力测试必须有意义，且足够审慎

　　B. 进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情形

　　C. 在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程

　　D. 除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试

　　E. 商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

　　9商业银行风险管理部门的职责包括(　　)

　　A. 监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

　　B. 确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构

　　C. 核准复杂金融产品的定价模型

　　D. 协助财务控制人员进行价格评估

　　E. 全面掌握商业银行的整体风险状况

　　10我国银行监管领域所依托的主要法律包括(　　)

　　A. 《银行业监督管理法》

　　B. 《中国人民银行法》

　　C. 《商业银行法》

　　D. 《行政许可法》

　　E. 《巴塞尔新资本协议》

　　三、判断题

　　1如果某机构美元的敞口头寸为正值，则说明该机构在美元上处于空头。 (　　)

　　2自我评估法是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从影响程度和发生概率两个角度来评估市场风险的重要程度。 (　　)

　　3贷款转让按转让的笔数可以分为一次转让和回购式转让。 (　　)

　　4商业银行风险信息数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中内部数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据。 (　　)

　　5敏感性分析是一种多因素分析法，情景分析是对单一因素进行分析。 (　　)