2020年中级银行从业资格证风险管理模拟试题（八）

　　一、单项选择题

　　1使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有(　　)严格的程序。

　　A. 违约风险模型和模型独立控制

　　B. 技术风险模型和模型独立预测

　　C. 系统风险模型和模型独立操作

　　D. 操作风险模型和模型独立验证

　　2客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是(　　)

　　A. 金融损失和财务损失

　　B. 正常损失和非正常损失

　　C. 实际损失和理论损失

　　D. 经济损失和会计损失

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　　3下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是(　　)

　　A. 如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额

　　B. 随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大

　　C. 随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

　　D. 买方期权持有者的最大损失是零

　　4健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括哪些内容?(　　)

　　A. 强化内控意识，树立内控优先理念

　　B. 完善激励约束机制

　　C. 提高内控制度的执行力

　　D. 以上都是

　　5某公司2010年销售收入为l亿元，销售成本为8000万元，2010年期初存货为450万元，2010年期末存货为550万元。则该公司2010年存货周转天数为(　　)天。

　　A. 19.8

　　B. 18.0

　　C. 16.0

　　D. 22.5

　　6利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益率变陡时，该10年期政府债券的市场价格(　　)

　　A. 上升

　　B. 下降

　　C. 无法判断

　　D. 保持不变

　　7下列哪项不属于流动性的基本要素?(　　)

　　A. 时间

　　B. 成本

　　C. 资产规模

　　D. 资金数量

　　8自我评估法的主要目标是(　　)

　　A. 鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制

　　B. 鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化

　　C. 鼓励各级机构建立良好的操柞风险管理氛围

　　D. 鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理

　　9黄金价格波动属于(　　)

　　A. 期权性风险

　　B. 利率风险

　　C. 汇率风险

　　D. 商品价格风险

　　10当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性会(　　)

　　A. 增强

　　B. 减弱

　　C. 不变

　　D. 无关

　　11压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用(　　)方法进行模拟和估计。

　　A. 模拟分析和事后检验

　　B. 敏感性分析和情景分析

　　C. 敏感性分析和事后检验

　　D. 风险价值和情景分析

　　12下列关于流动性比率指标的说法，不正确的是(　　)

　　A. 流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强

　　B. 易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金

　　C. 对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常

　　D. 贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险

　　13下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是(　　)

　　A. 难以绝对控制商业银行的敏感信息

　　B. 商业银行无法形成长期的核心竞争力

　　C. 不利于商业银行形成强大的定价能力

　　D. 将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商

　　14针对单一客户进行限额管理时，首先需要判断该客户债务承受能力，即确定客户的(　　)

　　A. 最高债务承受额

　　B. 最低债务承受额

　　C. 平均债务承受额

　　D. 正常债务承受额

　　15根据监测和分析商业银行所发行的债券和票据在(　　)的成交量和成交价格，能够对商业银行的风险状况做出断，进而决定存款的额度和去向。

　　A. 一级市场

　　B. 二级市场

　　C. 三级市场

　　D. 四级市场

　　16外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于(　　)

　　A. 提高我国商业银行的竞争能力

　　B. 进一步完善信息披露的监控机制

　　C. 改进我国商业银行信息披露

　　D. 提高审计效率

　　17从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以(　　)为照基准。

　　A. 风险价值

　　B. 经济增加值

　　C. 经济资本

　　D. 市场价值

　　18、A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则(　　)

　　A. 债券A的久期大于债券B的久期

　　B. 债券A的久期小于债券B的久期

　　C. 债券A的久期等于债券B的久期

　　D. 无法确定债券A和B的久期大小

　　19商业银行的监管资本等于(　　)

　　A. 预期损失

　　B. 非预期损失

　　C. 预期损失加上非预期损失

　　D. 以上都不是

　　20商业银行的资产主要是(　　)

　　A. 固定资产

　　B. 非流动资产

　　C. 金融资产

　　D. 无形资产