2020年中级银行从业资格证风险管理模拟试题（六）_第3页

　　一、单项选择题

　　1.【答案及解析】D商业银行的流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。流动性风险存在于资产业务、负债业务和表外业务中。故选D。

　　2.【答案及解析】A当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是利用长期负债为短期资产融资。故选A。

　　3.【答案及解析】B EVA=税后净利润-资本成本=700-500=200(万)。故选B。

　　4.【答案及解析】C现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)÷总资产=(50 000 000十100 000 000)÷5 000 000 000=0.03。故选C。

　　5.【答案及解析】C大额负债依赖度=(大额负债-短期投资)÷(盈利资产-短期投资)×100%=(50-20)÷(70-20)×100%=60%。故选C。

　　6.【答案及解析】D对单一法人客户的管理层分析重点考核的是管理者人品、管理者诚信度和授信动机等。故选D。

　　7.【答案及解析】C商业银行借短贷长的期限结构中所包含的流动性风险包括短期借款不能按期偿还的负债流动性风险和长期贷款不能如数如期收回的资产流动性风险。故选C。

　　8.【答案及解析】D股东通过行使决策权、投票权、转让股份等权利给银行经营者施加压力，督促银行改善经营，控制风险。故选D。

　　9.【答案及解析】B商业银行由于不能根据客户需求的改变而创造需求，丧失了宝贵的客户资源，这属于客户风险。故选B。

　　10.【答案及解析】D信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型包括线性概率模型、Probit模型和线性辨别模型。CreditMetriCs模型属于信用风险管理模型。故选D。

　　11。【答案及解析】C商业银行应当对利益进行权衡，照顾尽量多数人的尽量多的利益。故选C。

　　12.【答案及解析】C题中C项错误，正确表述应改为资本要求为99.9%置信水平下特定风险暴露的非预期损失。故选C。

　　13.【答案及解析】B根据银监会规定，在计算风险加权资产时，我国商业银行应当对中央政府投资的公用企业的债权风险权重定位5(、%。故选B。

　　14.【答案及解析】C我国商业银行目前开展的个人客户贷款业务是个人住宅抵押贷款、个人零售贷款，尚未开展循环零售贷款。故选C。

　　15.【答案及解析】C对银行业稳定经营最大的威胁是存款人挤提存款。因为一般银行都不会有这么多现金，所以很容易因为挤提事件造成不能经营的情况。故选C。

　　16。【答案及解析】D 0岫I5评级体系的分析涉及的主要指标和考评标准是：第一，资本充足率(资本/风险资产)，要求这一比率达到6.j%～7%;第二，有问题放款与基础资本的比率，一般要求该比率低于15%;第三，管理者的领导能力和员工素质、处理突发问题应变能力和董事会决策能力、内部技术控制系统的完善性和创新服务吸引顾客的能力;第四，净利润与盈利资产之比在1%以上为第一、二级，若该比率在0～1%之间为第三、四级，若该比率为负数则评为第五级;第五，随时满足存款客户的取款需要和贷款客户的贷款要求的能力。故选D。

　　17.【答案及解析】C我国银行监管的行政法规是《金融违法行为处罚办法》。故选C。

　　18.【答案及解析】D 2005年颁布的《商业银行市场风险管理指引》中所称商业银行是指在人民共和国境内依法设立的商业银行，包括中资商业银行、外资独资银行和中外合资银行。故选D。

　　19.【答案及解析】C《人民共和国银行业监督管理办法》规定，银行业监督管理的目标是促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心。故选C。

　　20.【答案及解析】A商业银行外部审计主要是针对财务状况方面。外部审计主要是国家有关审计部门对商业银行财政经营状况的审查。故选A。

　　二、多项选择题

　　1.【答案及解析】ABCDE从各国监管"-3局和银行业的实践看，交易账户涵盖的金融工具种类一般包括：可转让证券、集合投资份额、存款证及其他类似的资本市场工具、金融期货、远期合约、互换合约、期权等。故选AI{1"DE。

　　2.【答案及解析】ABCDE商业银行考察保证人的有效性应关注保证人的资格、保证人的意愿、保证的法律责任、保证人的财务实力、保证人履约的经济动机及其与借款人之间的交易等方面。故选ABCDE。

　　3.【答案及解析】ABC客户风险的内生变量包括两类指标：①基本面指标(定性指标或非财务指标)。包括品质类、实力类和环境类指标;②财务指标。E项属于财务指标。故选ABC。

　　4.【答案及解析】 ABCDE商业行的贷款平均额和核心存款平均存款额间的差异构成了融资缺口，如果缺口为正，商业银行可以采取的措施有：向央行再贴现、同业拆入、证券回购、将非现金资产转换为现金、介入货币市场融资等。故选ABCDE。

　　5.【答案及解析】 ABCDE商业银行声誉危机管理的主要内容包括：制定战略性的危机沟通机制;提高解决问题的能力;提高发言人的沟通技能;危机现场处理;危机处理过程中的持续沟通;管理危机过程中的信息交流等故选ABCDE。

　　6.【答案及解析】 ABC战略管理的基本假设是：①准确预测未来风险事件的可能性是存在的;②预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失;③如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为机会。故选ABC。

　　7.【答案及解析】ABCDE绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。绝对收益也是实际生活中对投资收益的最直接和最直观的度量方式，是投资成果的直接反映，是很多报表中记录的数据。故选ABCDE。

　　8.【答案及解析】ACE风险抵补类指标包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。故选ACE。

　　9.【答案及解析】CDE银行监管侧重于金融机构风险和合规性的分析、评价，外部审计侧重于财务报表审计，外部市计和银行监管的实施方式统一于现场检查，外部审计意见和监管意见同样作为信息披露的内容，因此具有相对独立、客观、公正的立场，成为市场主体关注的重要依据，外部审计的权限包括有权要求被审计单位按照规定提供预算或财务收支计划。故选CDE。

　　10.【答案及解析】ABDE股指期货是以股票指数为标的的期货合约，不是以股票为标的，C选项说法错误。故选At{I)E。

　　自学没有自制力?找不到备考资料?进入考试网焚题库,免费刷题、阅读干货笔记、任性下资料>>