2020年中级银行从业资格考试风险管理测试题（五）

　　一、单选题

　　1.( )是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外汇敞口分析

　　D.风险价值方法

　　2.银行的经营环境时刻都处在变化当中，或者说银行的外部环境存在很大的不确定性，但是不同银行受到的影响是不同的，这取决于银行经营对外部环境的依赖程度以及银行经营模式跟随外部经营环境变化而变化和调整的弹性。一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就越( )。

　　A.低

　　B.高

　　C.难以确定

　　D.不稳定

　　3.如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是( )。

　　A.这两笔贷款的信用风险是不相关的

　　B.这两笔贷款的信用风险是负相关的

　　C.这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大

　　D.由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总

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　　4.商业银行将( )和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

　　A.盈利能力

　　B.战略发展计划

　　C.企业社会责任

　　D.领导能力

　　5.下列不属于外部欺诈事件引起的操作风险的是( )。

　　A.第三方故意骗取导致的损失事件

　　B.第三方抢劫财产导致的损失事件

　　C.第三方伪造要件导致的损失事件

　　D.自然灾害导致的实物资产丢失的损失事件

　　6.对银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括( )。

　　A.更好地发现不良贷款价格

　　B.提高商业银行资产质量

　　C.实现不良贷款本息的全部回收

　　D.脱离商业银行处置不良贷款的渠道

　　7.下面各项中，不是信贷审批原则的是( )。

　　A.审贷分离原则

　　B.审慎审批原则

　　C.统一考虑原则

　　D.展期重审原则

　　8.某银行2010年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2010年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为1000亿元，期初正常类贷款期间因正常回收减少了500亿元，则正常类贷款迁徙率为( )。

　　A.6.0%

　　B.8.0%

　　C.10.5%

　　D.因数据不足无法计算

　　9.下列不属于商业银行风险管理部门职责的是( )。

　　A.监控各类金融产品和所有业务的风险限额

　　B.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助文件

　　C.根据有关的风险信息，做出经营战略方面的决策并付诸实施

　　D.负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估

　　10.风险因素与风险管理复杂程度的关系是( )。

　　A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易

　　B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大

　　C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素

　　D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大

　　11.某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还贷款。则该银行所面临的市场风险不包括( )。

　　A.基准风险

　　B.重新定价风险

　　C.汇率风险

　　D.期权性风险

　　12.如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会( )。

　　A.降低

　　B.不变

　　C.负相关

　　D.增加

　　13.根据监管要求，商业银行对交易账户头寸的重估应至少( )进行一次。

　　A.每月

　　B.每日

　　C.每年

　　D.每周

　　14.商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是( )。

　　A.主权评级

　　B.国别评级

　　C.法人客户评级

　　D.个人客户评级

　　15.某商业银行上年度资产总额为5000亿元，负债总额为1000亿元。其资产负债率为( )。

　　A.40%

　　B.10%

　　C.20%

　　D.30%

　　16.抵押权证、房产证丢失属于( )因素引起的操作风险。

　　A.员工因素

　　B.内部流程

　　C.系统缺陷

　　D.外部事件

　　17.商业银行可以采取( )措施进行操作风险缓释。

　　A.放弃衍生产品创新

　　B.外包数据备份业务

　　C.实行差错率考核

　　D.改变市场定位

　　18.下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断中，明显错误的是( )。

　　A.通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难

　　B.资产负债比率对借款人违约概率的影响较大

　　C.如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款

　　D.在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约

　　19.商业银行员工在代理业务操作中，下列行为中易造成操作风险的是( )。

　　A.设立专户核算代理资金

　　B.签订书面委托代理合同

　　C.代理手续费收入先用于员工奖励再纳入银行大账核算

　　D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示

　　20.以下哪一项不是信用评分模型( )。

　　A.线性概率模型

　　B.ProBit模型

　　C.线性辨别模型

　　D.CreditMetrics模型