2020年中级银行从业资格证风险管理精选考题（5）

　　一、单项选择题(本大题共 80 小题，每小题 0.5 分，共 40 分。在以下各小题

　　所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)

　　1.关于“贷款风险迁徙率”，下列说法中错误的是()。

　　A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

　　B.该指标是一个静态指标

　　C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

　　D.该指标是一个动态监测指标

　　B【解析】贷款风险迁徙率衡量了商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标。

　　2.以下不属于单币种敞口头寸的是()。

　　A.即期净敞口头寸

　　B.远期净敞口头寸

　　C.总敞口头寸

　　D.期权敞口头寸

　　C【解析】根据不同类型，外汇敞口头寸分为单币种敞口头寸和总敞口头寸。其中，单币种敞口头寸分为即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸和其他敞口头寸。

　　3.下列关于远期利率合约的说法中，正确的是()。

　　A.远期利率合约中协定利率的期限通常在 1 年以上

　　B.远期利率合约是一项表外资产业务

　　C.债务人通过使用远期利率合约，固定了未来的债务成本，规避了利率可能下降带来的风险

　　D.债权人通过使用远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能上升带来的风险

　　B【解析】远期利率合约中协定利率的期限通常是 1 个月至 1 年。故 A 项错误。债务人通过使用远期利率合约，固定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险。故 C 项错误。债权人通过使用远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险。故 D 项错误。

　　4.采用标准法计量操作风险监管资本时，公司金融这类业务条线的操作风险资本

　　要求系数β为()。

　　A.18%

　　B.12%

　　C.15%

　　D.10%

　　A【解析】各业务条线的操作风险资本系数如下：(1)零售银行、资产管理和零售经纪业务条线的操作风险资本系数为 12%。(2)商业银行和代理服务业条线的操作风险资本系数为 15%。(3)公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业条线的操作风险资本系数为 18%。

试题来源:[2020年银行从业(中级)考试题库 】 2020年银行从业中级取证班，送VIP题库 无基础通关 教材精讲班+考点强化班+模考预测班+习题班，助力一次取证！扫描二维码或直接咨询

　　5.下列不属于产品设计缺陷的表现的是()。

　　A.提供的产品在业务管理框架方面不完善

　　B.提供的产品在权利义务结构方面不健全

　　C.提供的产品在风险管理要求方面不完善

　　D.提供的产品在合同方面考虑不周到

　　D【解析】产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在不完善、不健全等问题。

　　6.马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为()，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

　　A.0.5

　　B.0.9

　　C.1

　　D.1.1

　　C【解析】风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为 l，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

　　7.国别风险评估的主要指标不包括()。

　　A.数量指标

　　B.比例指标

　　C.等级指标

　　D.区域指标

　　D【解析】国别风险评估的主要指标包括三种：数量指标、比例指标和等级指标。

　　8.下列关于商业银行风险偏好的说法中，错误的是()。

　　A.风险偏好的资本类指标包括每股收益增长率

　　B.风险偏好的零容忍度类指标反映了银行对某些经营活动范围的接受程度为零

　　C.确保资本充足是商业银行风险偏好的定量描述

　　D.满足监管要求和期望是商业银行风险偏好的定性描述

　　A【解析】每股收益增长率属于风险偏好的收益类指标。

　　9.关于风险管理部门各机构的主要职责，下列说法中错误的是()。

　　A.董事会对银行总体负责，同时应负责对高管层实施监督

　　B.高级管理层向董事会负责，是商业银行的执行机构

　　C.监事会向董事会负责，是商业银行的监督机构

　　D.董事会风险管理委员会负责向董事会就银行当前及未来总体的风险偏好和风险管理策略提出建议，并对高管层具体执行情况进行监督

　　C【解析】监事会向股东大会负责，是商业银行的监督机构。

　　10.商业银行对客户进行信用评级后，首要工作就是()。

　　A.判断客户的债务承受能力

　　B.确定银行的债务承受能力

　　C.客户自己的用途

　　D.确定客户的最低债务承受额

　　A【解析】商业银行对客户进行信用评级后，首要工作就是判断客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额。

　　11.()通常被认为是商业银行破产的直接原因。

　　A.流动性风险

　　B.信用风险

　　C.操作风险

　　D.市场风险

　　A【解析】流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因。

　　12.关于流动性风险管理常用的比率或指标。下列说法中错误的是()。

　　A.核心存款指标的比率越高，商业银行的流动性越好

　　B.现金头寸指标越高，意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强

　　C.商业银行的规模越大，表明其流动资产与总资产的比率这一指标越小

　　D.对大型商业银行来说，其大额负债依赖度这一指标通常为负值

　　D【解析】对大型商业银行来说，其大额负债依赖度为 50%很正常，但对主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，该比率通常为负值。

　　13.下列关于战略风险管理的说法中，错误的是()。

　　A.战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现

　　B.战略风险管理能最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值

　　C.战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正

　　D.董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有间接的责任

　　D【解析】董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。故 D 项错误。

　　14.下列关于声誉风险的说法中，错误的是()。

　　A.声誉风险的损害有时甚至是致命的损害

　　B.社会责任感与声誉风险无关

　　C.声誉风险识别的核心是正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素

　　D.具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友”

　　B【解析】缺乏经营特色和社会责任感，即便花费大量的时间和金钱用于事后的危机管理，也难以弥补对商业银行声誉造成的实质性损害。故 B 项错误。

　　15.()强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力。

　　A.账面资本

　　B.经济资本

　　C.监管资本

　　D.永久资本

　　C【解析】监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用，故其强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。

　　16.反映银行实际拥有的资本水平的是()。

　　A.账面资本

　　B.经济资本

　　C.监管资本

　　D.实际资本

　　A【解析】账面资本是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。

　　17.银行业监管机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则是()。

　　A.依法、公开、公正、有效

　　B.依法、公开、公正、效率

　　C.依法、公开、公平、效率

　　D.依法、公开、公平、有效

　　B【解析】银行业监督机构对银行实施监督管理，应当遵守的原则是依法、公开、公正、效率。

　　18.我国银行监管的具体目标不包括()。

　　A.保护存款人和金融消费者的利益

　　B.增进市场信心

　　C.努力减少金融犯罪，维护金融稳定

　　D.保护股东的利益，维护金融体系的安全和稳定

　　D【解析】我国银行监管的具体目标之一为：通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益。故 D 项错误。

　　19.关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法中不正确的()。

　　A.如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿

　　B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督

　　C.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受　到平等的待遇

　　D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造

　　财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作

　　A【解析】经济合作与发展组织认为，如果股东的权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿。故 A 项错误。

　　20.如果某商业银行持有 1 000 万美元即期资产，700 万美元即期负债，美元远期多头 500 万，美元远期空头 300 万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为()万美元。

　　A.700

　　B.300

　　C.600

　　D.500

　　B【解析】即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债，1 000-700=300(万美元)。