2019年中级银行从业资格证风险管理精选考题（4）

　　单选题(当前1/136题，0.5分)

　　商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括( )。

　　A 银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析

　　B 银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

　　C 银行贷款在不同行业中的分布

　　D 银行不同客户的行业集中度

　　正确答案：A

　　A项属于单一客户的信用风险分析

　　单选题(当前2/136题，0.5分)

　　根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中( )风险敏感度最高。

　　A 高级计量法

　　B 内部评级法

　　C 标准法

　　D 替代标准法

　　正确答案：A

　　基本指标法、标准法和高级计量法的复杂程度和风险敏感度逐渐增强。

　　单选题(当前3/136题，0.5分)

　　假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行资产负债所面临的最主要的市场风险是( )。

　　A 期权性风险

　　B 重新定价风险

　　C 基准风险

　　D 收益率曲线风险

　　正确答案：B

　　此题中，商业银行属于明显的期限错配，期限错配风险也叫做重新定价风险。

　　单选题(当前4/136题，0.5分)

　　商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第2年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%、则三年到期后，贷款会全部归还的概率是( )。

　　A 92.547%

　　B 96.026%

　　C 95.757%

　　D 98.562%

　　正确答案：C

　　1000(1-0.8%)(1-1.4%)(1-2.1%)=957.57，故全部归还概率为95.757%。

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　　单选题(当前5/136题，0.5分)

　　商业银行过去筹资的资金由于受到内外部因素的影响而发生不规则波动，从而对商业银行的价值产生冲击并引发相关损失的可能性被称为( )。

　　A 资本折价风险

　　B 负债流动性风险

　　C 资产减值风险

　　D 投资风险

　　正确答案：B

　　筹集资金发生的波动，属于商业银行的融资流动性风险，故B正确。

　　单选题(当前6/136题，0.5分)

　　根据我国监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务有( )。

　　A 外币债券投资

　　B 交易性人民币债券投资

　　C 人民币贷款

　　D 外币贷款和外汇交易

　　正确答案：C

　　我国监管规定，第一支柱下市场风险资 本要求覆盖范围包括交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险。第二支柱下银行账户利率风险采用内部资本充足评估程序 (ICCAP)评估资本附加要求。而银行账户下的股票风险，通过第一支柱信用风险资本要求覆盖。因此，C项人民币贷款不需要计提市场风险资本。

　　单选题(当前7/136题，0.5分)

　　某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)值为780万元人民币，置信区间为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有( )天交易账户的损失超过780万元。

　　A 2

　　B 3.5

　　C 3

　　D 2.5

　　正确答案：D

　　风险价值(VaR)值为780万元人民币，置信区间为99%，持有期为1天，表明未来250个交易日内，该交易账户发生780万美元以上损失的可能性不会超过1%，也就是2.5天。

　　单选题(当前8/136题，0.5分)

　　按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于( )业务条线。

　　A 代理服务

　　B 公司金融

　　C 资产管理

　　D 零售银行

　　正确答案：D

　　零售银行业务包括零售业务、私人银行业务、银行卡业务。

　　单选题(当前9/136题，0.5分)

　　根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中( )风险敏感度最高。

　　A 高级计量法

　　B 内部评级法

　　C 标准法

　　D 替代标准法

　　正确答案：A

　　基本指标法、标准法和高级计量法的复杂程度和风险敏感度逐渐增强。

　　单选题(当前10/136题，0.5分)

　　2008年初，法国兴业银行因为来授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是( )。

　　A 金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险

　　B 最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正

　　C 必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口

　　D 必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门

　　正确答案：A

　　2008年初，法国兴业银行因为未授 权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，是继美国巴林银行之后，又一家因金融衍生产品交易而遭受重创的国际大型银行。法国兴业银行官方声明，此次重大损失是 银行内部人员违规操作而不是银行自身运作出现问题。但实际上，金融衍生产品交易潜在的巨大风险及丰厚利润的诱惑，与交易是否得到授权已经没有密切关系。可 以想象，如果法国兴业银行的员工在此违规操作中获得巨额收益，则其很可能继续违规操作此类业务，甚至获得管理层的嘉奖，但终将难逃损失惨重的厄运。 此违规事件同时也印证了金融机构所面临的风险交错复杂，通常被认为是简单的操作风险事件，却可能引发声誉风险和战略风险的连锁反应。