2019年中级银行从业资格证风险管理精选考题（2）_第11页

　　多选题(当前92/136题，1分)

　　下列哪些要求符合巴塞尔新资本协议对交易账户头寸的规定( )。

　　A 监控交易规模和头寸余额

　　B 至少逐月重新估值

　　C 设置头寸限额并进行监控

　　D 超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸

　　E 至少逐日重新估值

　　正确答案：A,C,E

　　您的答案：

　　课本4.1.3

　　多选题(当前93/136题，1分)

　　商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险，评估内容主要包括( )。

　　A 外部相关损失数据

　　B 业务经营环境

　　C 情景分析

　　D 内部操作风险损失数据

　　E 内部控制因素

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　您的答案：

　　(老教材内容)操作风险评估要素包括内部操作风险损失数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制因素四个方面。

　　多选题(当前94/136题，1分)

　　商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险，其中包括( )。

　　A 集中度风险

　　B 信用风险

　　C 操作风险

　　D 市场风险

　　E 银行账户利率风险

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　您的答案：

　　课本8.3.1。资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。

　　多选题(当前95/136题，1分)

　　在商业银行信用风险贷款组合层面的区域风险识别中应关注( )。

　　A 银行客户的地区集中度

　　B 银行客户集中地区的信用环境和法律环境

　　C 主要客户所在行业的发展趋势

　　D 区域开放度

　　E 银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策和适用性

　　正确答案：A,B,D,E

　　您的答案：

　　课本3.1.4

　　多选题(当前96/136题，1分)

　　在商业银行的信用风险管理中，内部评级结果可以广泛应用于( )。

　　A 贷款定价

　　B 经风险调整的绩效考核

　　C 授信审批和限额管理

　　D 信用风险监测

　　E 经济资本分配

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　您的答案：

　　课本3.5.2

　　多选题(当前97/136题，1分)

　　下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有( )。

　　A 战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失

　　B 战略风险管理是一种长期性管理

　　C 良好的战略风险管理最终会使商业银行获益

　　D 战略风险管理是一种短期性管理

　　E 战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力

　　正确答案：B,C,E

　　您的答案：

　　课本1.2.8

　　多选题(当前98/136题，1分)

　　衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有( )。

　　A 大额负债依赖度

　　B 资本充足率

　　C 成本收入比

　　D 正常贷款迁徙率

　　E 不良贷款迁徙率

　　正确答案：D,E

　　您的答案：

　　课本3.3.2风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标。

　　多选题(当前99/136题，1分)

　　商业银行应当高度重视风险管理，因为相对于一般企业而言，商业银行( )。

　　A 承担与管理风险是其基本职能之一

　　B 必须努力确保其所承担的风险不危及公众利益与市场信心

　　C 只有通过全面风险管理消除风险，才能实现股东收益最大化

　　D 所提供的金融产品的价值具有较强的波动性和不确定性

　　E 在获取利润的同时，承担着维护经济、政治和社会稳定的重要职责

　　正确答案：A,B,D,E

　　您的答案：

　　全面风险管理也无法消除全部风险。

　　多选题(当前100/136题，1分)

　　已知某企业集团在A、B、C公司的表决 股份分别为35%、55% 、20%。2011年，A公司向L银行申请一笔1亿元的贷款，由B公司担保;B公司向L银行申请一笔2亿元的贷款，由C公司担保;C公司向L银行申请一笔 3亿元的贷款，由该企业集团担保。则下列分析恰当的是( )。

　　A 银行L应根据A、B、C三家公司自身风险状况分别授信

　　B 该企业集团对A、B、C三家公司均形成控制关系

　　C 银行L对A、B、C三家公司的贷款容易出现担保不足状态

　　D 银行L需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性

　　E A、B、C公司之间构成连环担保

　　正确答案：A,C,D,E

　　您的答案：

　　商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当对成员分别授信，单独管理并进行汇总。该企业集团对A、C公司未形成控制关系。

　　多选题(当前101/136题，1分)

　　下列关于行业财务风险指标越高越好的有( )。

　　A 行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标

　　B 资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标

　　C 行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标

　　D 劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标

　　E 行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标

　　正确答案：A,B,C,D

　　您的答案：

　　①行业净资产收益率=净利润/平均净 资产×100%，该指标是衡量行业盈利能力最重要的指标，越高越好。②行业盈亏系数=行业内亏损企业个数/行业内全部企业个数=行业内亏损企业亏损总额 /(行业内亏损企业亏损总额+行业内盈利企业盈利总额)，该指标是衡量行业风险程度的关键指标，数值越低风险越小。③资本积累率=行业内企业年末所有者权 益增长额总和/行业内年初企业所有者权益总和×100%，该指标是评价目标行业发展潜力的重要指标，越高越好。④行业销售利润率=行业内企业销售利润总和 /行业内企业销售收入总和×100%，该指标越高越好。该指标越高，说明行业产品附加值高，市场竞争力强，发展潜力大。⑤行业产品产销率=行业产品销售量 /行业产品产量×100%，该指标越高越好。该指标越高，说明行业产品供不应求，现有市场规模还可进一步扩大。⑥劳动生产率=(截至当月累计工业增加值总 额x 12)/(行业职工平均人数×累计月数)×100%，该指标在一定程度上反映出行业间的相对技术水平，该指标越高表明其生产技术越先进，单位员工产出越 多。