2019年中级银行从业资格证风险管理预测试题（8）_第7页

　　21.下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法中，正确的有()

　　A.历史模拟法的透明度高、直观

　　B.使用历史模拟法计算出的VaR值准确性较低

　　C.历史模拟法对系统要求相对较低

　　D.历史模拟法对数据样本选择区间较为敏感

　　E.历史模拟法是基于全定价估值的模拟方法

　　ACDE (P189)使用历史模拟法计算出的VaR值准确性较高。

　　22.一般市场风险的资本要求包含()

　　A.净空头资本要求

　　B.每时段内加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的垂直资本要求

　　C.不同时段间加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的横向资本要求

　　D.整个交易账户的加权净多头或净空头头寸所对应的资本要求

　　E.多头资本要求

　　BCD (P205～206)一般市场风险的资本要求包含以下三部分：(1)每时段内加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的垂直资本要求。(2)不同时段间加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的横向资本要求。(3)整个交易账户的加权净多头或净空头头寸所对应的资本要求。

　　23.操作风险主要是巴塞尔委员的监管规则，相关文件主要有()

　　A.《有效银行监管的核心原则》

　　B.《操作风险管理》

　　C.《操作风险管理与监管的稳健办法》

　　D.《巴塞尔新资本协议》

　　E.《有效银行监管标准》

　　ABCD (P228)操作风险主要是巴塞尔委员的监管规则，主要有《有效银行监管的核心原则》《操作风险管理》《操作风险管理与监管的稳健办法》《巴塞尔新资本协议》等文件。

　　24.在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因有()

　　A.财会制度不完善

　　B.管理流程不清晰

　　C.财会系统建设存在缺陷

　　D.结算/支付系统延迟

　　E.文件/合同缺陷

　　ABC (P234)财务/会计错误是指商业银行内部在财务管理和会计账务处理方面存在流程错误，主要原因是财会制度不完善、管理流程不清晰、财会系统建设存在缺陷等。

　　25.商业银行业务外包的种类包括()

　　A.技术外包

　　B.处理程序外包

　　C.业务营销外包

　　D.专业性服务外包

　　E.后勤性事务外包

　　ABCDE (P257)商业银行业务外包的种类有技术外包、处理程序外包、业务营销外包、专业性服务外包和后勤性事务外包。

　　26.从资金交易业务的流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台结算/清算三个环节。后台结算/清算需注意的操作风险点主要包括()

　　A.交易定价模型或定价机制错误

　　B.未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化

　　C.因系统中断而不能及时将资金清算到位

　　D.因录入错误而错误清算资金

　　E.未履行监管部门所要求的强制性报告义务

　　CDE (P264)A项属于前台交易需注意的操作风险点;B项属于中台风险管理需注意的操作风险点。

　　27.实质上，流动性风险是()长期积聚、恶化的综合作用结果。

　　A.信用风险

　　B.市场风险

　　C.操作风险

　　D.声誉风险

　　E.战略风险

　　ABCDE (P291)流动性风险是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。

　　28.流动性比率/指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法之一。下列比率/指标的公式中，正确的有()

　　A.现金头寸指标=现金头寸/总资产

　　B.核心存款比例=核心存款/总资产

　　C.贷款总额与核心存款的比率=贷款总额/核心存款

　　D.大额负债依赖度=(大额负债-短期投资)/(盈利资产-短期投资)

　　E.大额负债依赖度=(大额负债-短期投资)/(盈利资产+短期投资)

　　BCD (P293)测量流动性状况的比率/指标包括：(1)现金头寸指标。(2)核心存款指标。(3)贷款总额与总资产的比率。(4)贷款总额与核心存款的比率。(5)流动资产与总资产的比率。(6)易变负债与总资产的比率。(7)大额负债依赖度。其中，现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产，大额负债依赖度=(大额负债-短期投资)/(盈利资产-短期投资)。

　　29.我国目前对于商业银行流动性监管采用的主要指标中，不属于在巴塞尔协议Ⅲ中首次提出的有()

　　A.流动性覆盖率

　　B.净稳定资金比例

　　C.存贷比

　　D.流动性比例

　　E.信贷比系数

　　CD (P294)目前,我国对于商业银行流动性监管采用四项主要指标中,流动性覆盖率和净稳定资金比例是在巴塞尔协议Ⅲ中首次提出,是国际监管层面针对危机中银行流动性问题反思的最新成果。

　　30.商业银行流动性风险预警的内部预警信号包括()

　　A.资产质量下降

　　B.盈利水平下降

　　C.外部评级下降

　　D.所发行的股票价格下跌

　　E.资产或负债过于集中

　　ABE (P301)C、D项属于流动性风险的外部预警信号。

　　31.国别风险的计量与评估的等级有()

　　A.低

　　B.较低

　　C.中

　　D.较高

　　E.高

　　ABCDE (P314)国别风险应当至少划分为低、较低、中、较高和高五个等级，风险暴露较大的机构可以考虑建立更为复杂的评级体系。

　　32.商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括()

　　A.随时了解各类利益持有者所关注的问题

　　B.市场对商业银行的盈利预期

　　C.商业银行改革/重组的成本/收益

　　D.监管机构责令整改的不利信息/事件

　　E.影响客户或公众的政策性变化

　　BCDE (P321)商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括：(1)市场对商业银行的盈利预期。(2)商业银行改革/重组的成本/收益。(3)监管机构责令整改的不利信息/事件。(4)影响客户或公众的政策性变化。

　　33.在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从()进行识别。

　　A.宏观战略层面

　　B.中观管理层面

　　C.微观执行层面

　　D.全局管理层面

　　E.战术管理层面

　　ABC (P327)

　　34.商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标有()

　　A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告

　　B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应

　　C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配

　　D.确保风险管理水平不断提高

　　E.确保资本的完整和正确

　　ABC (P334～335)商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标：(1)确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告。(2)确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应。(3)确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配。

　　35.国际银行业开展风险评估，在建立风险评估体系时，一般要坚持的基本原则有()

　　A.符合监管要求

　　B.符合银行实际

　　C.保证一定的前瞻性

　　D.符合评价的要求

　　E.保持方法的先进性

　　ABC (P336)国际银行业开展风险评估，在建立风险评估体系时，一般要坚持三个基本原则：符合监管要求、符合银行实际和保证一定的前瞻性。

　　36.内部资本充足评估报告应至少包括()

　　A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响

　　B.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险

　　C.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议

　　D.提出导致风险发生的原因

　　E.提出防范风险的具体办法

　　ABC (P344)商业银行内部资本充足评估报告应至少包括以下内容：(1)评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响。(2)评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险。(3)提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议。根据重要性和报告用途不同，商业银行应当明确各类报告的发送范围、报告内容及详略程度，确保报告信息与报送频率满足银行管理的需要。

　　37.银行监管的基本原则有()

　　A.独立原则

　　B.依法原则

　　C.公开原则

　　D.公正原则

　　E.效率原则

　　BCDE (P349)银行监管的基本原则包括：(1)依法原则。(2)公开原则。(3)公正原则。(4)效率原则。

　　38.风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括()

　　A.不良贷款迁徙率

　　B.资本充足程度

　　C.核心负债比率

　　D.盈利能力

　　E.准备金充足程度

　　BDE (P352)风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。A项不良贷款迁徙率属于风险迁徙类指标;C项核心负债比率属于风险水平类指标中的流动性风险指标。

　　39.根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括()

　　A.机构准入

　　B.业务准入

　　C.高级管理人员准入

　　D.资金准入

　　E.雇员准入

　　ABC (P355)市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括机构准入、业务准入和高级管理人员准入三个方面。

　　40.信息披露的目的有()

　　A.从监管的角度来看，起到配合监管机构、强化银行外部监督的作用

　　B.从银行自身的角度来看，提升银行自身资本管理和风险管理水平

　　C.从投资者等利益相关方的角度来看，有利于利益相关方作出决策并保障他们的利益

　　D.提高商业银行的声誉

　　E.提高投资者的信息化

　　ABC (P373)