2019年中级银行从业资格证风险管理预测试题（8）_第3页

　　41.下列不属于客户风险监测实力类指标的是()

　　A.人力资源

　　B.资质等级

　　C.成本管理

　　D.管理层素质

　　D (P111)实力类指标包括资金实力、技术及设备的先进性、人力资源、资质等级、运营效率、成本管理、重大投资影响、对外担保因素影响等。D项属于品质类指标。

　　42.按照2001年我国监管当局出台的货款风险分类的指导原则，次级、可疑和损失三类合称为()

　　A.一般贷款

　　B.不良贷款

　　C.优质贷款

　　D.恶劣贷款

　　B (P112)2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类(后三类合称为不良贷款)。

　　43.如果某家国内商业银行的贷款情况为：正常类贷款50亿元，关注类贷款10亿元，次级类贷款15亿元，可疑类贷款5亿元，损失类贷款3亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于()

　　A.27.7%

　　B.21.1%

　　C.20.8%

　　D.20%

　　A (P114)不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%=(15+5+3)/(50+10+15+5+3)×100%=27.7%。

　　44.风险预警的程序是()

　　A.信用信息的收集和传递—风险分析—风险处置—后评价

　　B.风险分析—信用信息的收集和传递―后评价—风险处置

　　C.风险分析—后评价—信用信息的收集和传递—风险处置

　　D.信用信息的收集和传递—后评价—风险分析—风险处置

　　A (P118)风险预警的程序：信用信息的收集和传递—风险分析—风险处置—后评价。

　　45.假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类800亿元，关注类200亿元，次级类35亿元，可疑类10亿元，损失类5亿元，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元和5亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为()

　　A.20%

　　B.80%

　　C.100%

　　D.120%

　　D (P117)不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)=(40+15+5)/(35+10+5)=120%。

　　46.下列选项中，属于行业经营风险因素的是()

　　A.经济周期因素

　　B.财政货币政策

　　C.国家产业政策

　　D.产业成熟度

　　D (P120)行业经营风险因素主要包括市场供求、产业成熟度、行业垄断程度、产业依赖度、产品替代性、行业竞争主体的经营状况和行业整体财务状况。

　　47.风险报告的职责主要体现在()

　　A.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

　　B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立

　　C.传递中央银行的风险偏好和风险容忍度

　　D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的内容和注意事项

　　A (P125)

　　48.对单一客户进行授信限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是要确定该客户的()

　　A.最高债务承受额

　　B.最低债务承受额

　　C.平均债务承受额

　　D.短期债务承受额

　　A (P131)对单一客户进行授信限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作就是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额。

　　49.下列关于区域风险限额管理的说法中，正确的是()

　　A.我国区域风险限额都是作为指导性的弹性限额

　　B.国外银行一般会对一个国家内的某一区域设置区域风险限额

　　C.在我国，区域限额管理和国家限额管理基本一致

　　D.在我国，在一定时期内，实施区域限额管理是有必要的

　　D (P133)我国区域风险限额一般是作为指导性的弹性限额，但遇到某些情况，区域风险限额会被严格地、刚性地加以控制，故A错;国外银行一般不对某一区域设置区域风险限额，一般只是对较大的跨国区域进行区域风险限额，故B错;区域风险限额管理和国家风险限额管理是有所区别的，故C错。我国由于幅员辽阔、各地经济发展水平差距较大，现阶段进行区域风险限额管理是有必要的，故D正确。

　　50.可以防止信贷风险过于集中在某一行业的限额管理类别是()

　　A.单一客户风险限额

　　B.组合限额

　　C.集团客户风险限额

　　D.以上都对

　　B (P134)通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面(如过度集中于某一行业、某一地区、某些产品、某类客户等)，从而有效控制组合信用风险。

　　51.某银行2008年的资本为1 000亿元，计划2009年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则电子行业以资本表示的组合限额为()亿元。

　　A.5

　　B.45

　　C.50

　　D.55

　　D (P136)以资本表示的组合限额=资本×资本分配权重。2008年的资本为1 000亿元加上计划2009年投入的100亿元，可得电子行业的以资本表示的组合限额=(1 000+100)×5%=55(亿元)。故选D项。

　　52.贷款定价中的风险成本一般是指()

　　A.预期损失

　　B.非预期损失

　　C.预期损失和非预期损失

　　D.以上都不对

　　A (P143)贷款定价中的风险成本是指预期损失。

　　53.下列选项中，属于经济资本计量对象的是()

　　A.流动资产

　　B.固定资产

　　C.存放与拆放同业

　　D.无形资产

　　C (P158)经济资本计量对象为表内各类风险资产和表外业务，包括贷款、存放与拆放同业、抵债资产、其他应收款、承兑、担保和信用证等。

　　54.最主要和最常见的利率风险形式是()

　　A.重新定价风险

　　B.收益率曲线风险

　　C.期权性风险

　　D.基准风险

　　A (P162)重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

　　55.商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。这里所述的商品不包括()

　　A.农产品

　　B.石油

　　C.铜

　　D.黄金

　　D (P166)

　　56.债务人购买远期利率合约的目的是()

　　A.锁定未来放款成本

　　B.锁定未来借款成本

　　C.减少货币头寸

　　D.对冲未来外汇风险

　　B (P167)债务人购买远期利率合约就是担心未来利率会上涨，从而现在就锁定借款成本。

　　57.下列关于期权的说法中，错误的是()

　　A.期权的价值由时间价值和内在价值组成

　　B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

　　C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零

　　D.价外期权的内在价值为零

　　C (P170)期权的价值由时间价值和内在价值组成，所以A项正确;当期权为价外期权或平价期权时，由于期权的内在价值为零，则期权价值即为时间价值，所以在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值，B项正确;对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的内在价值为零，所以C项错误;由于期权的执行价格次于现在的即期市场价格，所以价外期权的内在价值为零，D项正确。

　　58.金融资产根据历史成本所反映的账面价值是指()

　　A.名义价值

　　B.市场价值

　　C.公允价值

　　D.市值重估

　　A (P177)名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。国际评估准则委员会将市场价值定义为：在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。

　　59.公允价值的计量方式不包括()

　　A.直接使用可获得的市场价格

　　B.实际支付价格

　　C.允许使用企业特定的数据

　　D.账面价值

　　D (P177)ABC三项均为公允价值的计量方式，除此之外还包括使用公认的模型估算市场价格。

　　60.根据业务活动，外汇敞口大致可以分为交易性外汇敞口和()

　　A.非交易性外汇敞口

　　B.单币种敞口

　　C.结构性敞口

　　D.非结构性敞口

　　A (P179)根据业务活动，外汇敞口大致可以分为以下两类：交易性外汇敞口和非交易性外汇敞口。