2020年中级银行从业资格考试法律法规章节精选题（十四）

　　第三部分 第五章 风险管理

　　一、单项选择题

　　1、商业银行是通过(　)获取相应回报的特殊经营主体。

　　A、发放贷款

　　B、吸收融资

　　C、经营风险

　　D、承担风险

　　2、从资产负债管理的角度，风险管理经历了四个阶段，下列排序正确的是(　)。

　　A、资产风险管理→负债风险管理→资产负债风险管理→全面风险管理

　　B、负债风险管理→资产风险管理→资产负债风险管理→全面风险管理

　　C、资产风险管理→资产负债风险管理→负债风险管理→全面风险管理

　　D、资产负债风险管理→负债风险管理→资产风险管理→全面风险管理

　　3、(　)是商业银行的最高风险管理和决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

　　A、董事会

　　B、监事会

　　C、高级管理层

　　D、风险控制层

　　4、由于市场利率变动的不确定对银行造成损失的风险属于(　)。

　　A、利率风险

　　B、汇率风险

　　C、股票价格风险

　　D、商品价格风险

　　5、信用风险按照(　)，可以分为系统性信用风险和非系统性信用风险。

　　A、风险能否分散

　　B、风险发生的形式

　　C、风险暴露特征

　　D、引起风险主体不同

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　　6、债务人在未来一段时间内(一般是一年)发生违约的可能性是指(　)。

　　A、违约概率

　　B、违约损失率

　　C、有效期限

　　D、预期损失

　　7、在权重法下，表内资产划分为(　)个类型。

　　A、13

　　B、15

　　C、17

　　D、25

　　8、目前风险敏感度最高、最为科学的操作风险计量方法是(　)。

　　A、基本指标法

　　B、标准法

　　C、高级计量法

　　D、压力测试

　　9、按照(　)划分，可以将风险分为系统性风险和非系统性风险。

　　A、遭受风险的范围

　　B、银行业务结构

　　C、风险主体

　　D、银行经营的特征及诱发风险的原因

　　10、下列属于操作风险的是(　)。

　　A、法律风险

　　B、战略风险

　　C、声誉风险

　　D、国家风险

　　11、由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关者对商业银行负面评价的风险是(　)。

　　A、市场风险

　　B、操作风险

　　C、国家风险

　　D、声誉风险

　　12、下列选项中，不属于风险管理流程的是(　)。

　　A、风险识别

　　B、风险计量

　　C、风险预测

　　D、风险监测

　　13、衡量利率变动对银行当期收益影响的一种市场风险计量方法是(　)。

　　A、缺口分析

　　B、久期分析

　　C、外汇敞口分析

　　D、风险价值法

　　14、(　)的核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。

　　A、标准法

　　B、风险价值法

　　C、内部模型法

　　D、久期分析

　　15、(　)是指银行通过制定信贷政策，明确银行意愿对客户开办某项信贷业务或产品的最低要求。

　　A、信贷准入

　　B、限额管理

　　C、信贷退出

　　D、风险缓释

　　16、“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”，体现的风险管理策略是(　)。

　　A、风险分散

　　B、风险对冲

　　C、风险转移

　　D、风险规避

　　17、在现代商业银行风险管理实践中，(　)可以通过限制某些业务的经济资本配置来实现。

　　A、风险分散

　　B、风险对冲

　　C、风险转移

　　D、风险规避

　　18、“一逾两呆”主要按照逾期时间判断贷款质量，如贷款合同到期未还即为“逾期贷款”，拖欠(　)个月以上为“呆滞贷款”，确认无法收回的为“呆账贷款”。

　　A、3

　　B、6

　　C、9

　　D、12

　　19、借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失的贷款是(　)。

　　A、关注类贷款

　　B、次级类贷款

　　C、可疑类贷款

　　D、损失类贷款

　　20、重组贷款的分类档次在至少(　)个月的观察期内不得调高，观察期结束后，应严格按照分类标准进行分类。

　　A、3

　　B、6

　　C、12

　　D、18

　　21、批量转让是指商业银行对一定规模的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。批量转让的范围不包括(　)。

　　A、按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款

　　B、已核销的账销案存资产

　　C、债务人或担保人为国家机关的资产

　　D、抵债资产

　　二、多项选择题

　　1、风险偏好是统一全行(　)的认知标准。

　　A、经营管理

　　B、业务管理

　　C、财务管理

　　D、风险管理

　　E、日常管理

　　2、根据操作风险引起原因的不同，可以分为(　)引发的风险。

　　A、人员因素

　　B、内部流程

　　C、系统因素

　　D、外部事件

　　E、流动因素

　　3、下列属于商业银行流动性风险管控手段的有(　)。

　　A、现金流量管理

　　B、限额管理

　　C、融资管理

　　D、压力测试

　　E、应急计划

　　4、市场风险可以分为(　)。

　　A、利率风险

　　B、汇率风险

　　C、操作风险

　　D、股票价格风险

　　E、商品价格风险

　　5、按照风险发生的形式，可以将信用风险分为(　)。

　　A、系统性信用风险

　　B、非系统性信用风险

　　C、结算前风险

　　D、结算风险

　　E、主权信用风险

　　6、商业银行声誉风险管理的流程有(　)。

　　A、声誉风险识别

　　B、声誉风险计量

　　C、声誉风险评估

　　D、声誉风险跟踪

　　E、监测和报告

　　7、按照银行业务结构划分，风险分为(　)。

　　A、资产风险

　　B、负债风险

　　C、中间业务风险

　　D、系统性风险

　　E、非系统性风险

　　8、根据《银行业金融机构全面风险管理指引》，银行业金融机构全面风险管理体系的主要要素包括(　)。

　　A、风险治理架构

　　B、内部控制和审计体系

　　C、风险管理策略、风险偏好和风险限额

　　D、风险管理政策和程序

　　E、管理信息系统和数据质量控制

　　9、商业银行的风险管理流程包括(　)。

　　A、风险识别

　　B、风险计量

　　C、风险预测

　　D、风险监测

　　E、风险控制

　　10、市场风险的计量方法包括(　)。

　　A、缺口分析

　　B、久期分析

　　C、外汇敞口分析

　　D、风险价值法

　　E、压力测试

　　11、常用的信用风险控制手段包括明确(　)。

　　A、限额管理

　　B、风险缓释

　　C、风险定价

　　D、信贷退出

　　E、信贷准入

　　12、贷款分类应遵循的原则有(　)。

　　A、真实性原则

　　B、及时性原则

　　C、重要性原则

　　D、审慎性原则

　　E、完整性原则

　　三、判断题

　　1、商业银行是通过承担风险获取相应回报的特殊经营主体。(　)

　　2、商业银行风险管理组织架构，一般由董事会及其专门委员会、监事会、高级管理层、风险管理部门及其他风险控制部门等组成。(　)

　　3、如果商业银行获取资金的能力较弱，则容易导致银行的流动性状况欠佳，其流动性风险也相应较高。(　)

　　4、违约风险暴露是指债务人发生违约时预期表内和表外项目风险暴露总额，反映了可能发生损失的总额度。(　)

　　5、总体上看，基本指标法计算方法较为简单，资本与收入呈线性关系，银行收入越高、资本要求越大。(　)

　　6、结合银行经营的特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险和战略风险八个主要类型，这也是业界较为通用的风险分类方法。(　)

　　7、流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善外，信用风险、市场风险、操作风险等领域的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。(　)

　　8、良好的风险识别应具有全面性和前瞻性，既要尽可能识别出银行所面临的风险类别，确保覆盖银行面临的所有实质性风险，又能够前瞻性地考察风险变化趋势以及可能出现的新的风险类别和性质。(　)

　　9、马柯维茨的现代投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。(　)

　　10、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，此时利率上升会导致净利息收入下降;相反，当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了正缺口，此时利率下降会导致净利息收入下降。(　)

　　11、常见的信贷准入策略考虑的因素包括客户的信用等级、客户的财务与经营状况、风险调整后收益等。(　)

　　12、信用衍生工具是用来分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称，比较常见的衍生工具有信用违约互换、总收益互换、信用联系票据和信用利差期权等。(　)

　　13、银行可以直接将债权转为股权。(　)