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2017年银行从业初级风险管理章节考点辅导资料11

来源:考试网  [2017年8月28日]  【

  银行监管的原则和要求

  (1)有效银行监管的前提条件

  (2)市场准入监管的条件

  (3)审慎监管的标准和要求

  (4)持续监管的手段

  (5)对监管信息的要求

  (6)对问题机构的处理

  (7)对跨境银行业的监管要求

  风险评级的主要方法

  ①CAMELS评级

  Capitaladequacy,assetquality,management,earnings,liquidity,sensitivitytOmarket,riSk

  资本充足率、资产质量、管理、盈利、流动性、市场风险敏感度;

  共分为5个级别,详细内容见P295—296

  ②其他方法

  ROCA方法,考虑到外资行的分行和代理行不是独立的法人,riskmanagement;Oper—

  ationalcontrols;compliance;assetquality

  SOSA方法,strengthofslJpportassessment,这个是指对外国银行进行有效经营和背景支持的评估

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