2021年初级银行从业资格证风险管理练习题（七）

　　1.我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得0,比巴塞尔委员会的要求0个百分点。

　　A.高于3%;低0.5

　　B.高于4%;低0.5

　　C.低于3%;高1

　　D.低于4%;高1

　　D

　　2、下列对商业银行声誉风险管理的表述中,正确的有0。

　　A.所有员工都应当深入理解价值理念,恪守内部流程,减少可能造成声普风险的因素

　　B.声誉风险是一种多维的风险具有非常明显的系统性分析特征

　　C.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术的综合能力体现

　　D.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测

　　E.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉

　　ABCE

　　3.我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得0,比巴塞尔委员会的要求0个百分点。

　　A.低于1%,高1

　　B.低于4%，高1

　　C.高于4%，低0.5

　　D.高于3%,低0.5

　　4.商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是()

　　A.法人客户评级

　　B.主权评级

　　C.国别评级

　　D.个人客户评级

　　答案: C

　　解析:国别评级反映- -国(地区)政治、经济、财政、金融、国际收支、制度运营等的综合风险程度。国别风险等级仅表示排序，不代表违约率。

　　5.根据《商业银行贷款损失准备管理办法》，贷款损失准备不包括()

　　A.特种准备

　　B.专项准备

　　C.附加准备

　　D.-般准备

　　答案: D

　　解析:根据《商业银行贷款损失准备管理办法》第3条,贷款损失准备是指商业银行在成本中列支用以抵御贷款风险的准备金,不包括在利润分配中计提的一般风险准备 。

　　6.对商业银行来说，开展不良 贷款证券化的主要作用不包括()

　　A.提高商业银行资产质量

　　B.实现不良贷款本息的全部回收

　　C.更好地发现不良贷款价格

　　D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道

　　答案: B

　　7.商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是()

　　A.风险与控制自我评估、损失数据收集、压力测试

　　B.风险与控制自我评估、损失数据收集、关键风险指标

　　C.风险与控制专家评估、损失数据收集、压力测试

　　D.风险与控制专家评估、流程图、关键风险指标

　　答案: B

　　解析:自我评估是操作风险的评估工具,损失数据收集和关键风险指标是操作风险的识别工具。

　　8.商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列-般不属于小企业特征的是()

　　A.生产经营活动相对平稳

　　B.生产经营受市场的影响较大

　　C.公司治理受股东影响较大

　　D.财务真实性比较难以把握

　　答案: A

　　解析:中小企业普遍存在经营风险大、户数分散、注册资金较少、财务管理不规范、流动资金贷款用于固定资产项目建设等问题,因此,对中小企业进行信用风险识别和分析时,应重点关注以下风险点:

　　①中小企业具有更为突出的经营风险;②经营过程大多采用现金交易,很少开具发票，导致贷前调查很难深入了解其真实情况;③当中小企业面临效益下降、资金周转困难等经营问题时，容易出现逃废债现象。

　　9、根据1988年《巴塞尔资本协议》的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是(　　)。

　　A.0

　　B.50%

　　C.75%

　　D.100%

　　1.　参考答案：D

　　试题难度：本题共被作答273次 ，正确率39% ，易错项为B 。

　　参考解析：根据1988年《巴塞尔资本协议》的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是100%。

　　10、如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信用风险数据库中，则根据《巴塞尔新资本协议》的要求，在计算最低监管资本时应将其视为(　　)。

　　A.信用风险损失

　　B.操作风险损失

　　C.A和B

　　D.其他风险损失

　　2.参考答案：A

　　试题难度：本题共被作答705次 ，正确率40% ，易错项为C 。

　　参考解析：在计算最低监管资本时，视为信用风险损失，不计入操作风险;但是操作风险记录还是要记录在内部操作风险数据库中。

　　11、下列说法中，属于商业银行核心资本特征的是(　　)。

　　A.能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失

　　B.随地可以动用

　　C.随时可以动用

　　D.能够有效地抵御商业银行经营中产生的风险

　　E.能够应对挤兑危机

　　参考答案：A,B,C

　　试题难度：本题共被作答701次 ，正确率13% ，易错项为D,E 。

　　参考解析：《巴塞尔新资本协议》对监管资本的范围作出了界定，监管资本被区分为核心资本和附属资本。核心资本又称为一级资本，包括商业银行的权益资本(股本、盈余公积、资本公积和未分配利润)和公开储备，特点是永久性、免费性和止损性等，选项A、B、C所述内容是其相应体现。

　　12、目前，RAROC等经风险调整的绩效评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC(　　)。

　　A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

　　B.可以在揭示营利性的同时，反映银行所承担的风险水平

　　C.等于(收益-当期损失)/经济资本

　　D.使银行不再注重营利性