2020年初级银行从业资格考试法律法规提升练习（十四）

　　一、单选题

　　1.假设银行的一个客户在未来一年的违约概率是1%，违约损失率是50%，违约风险暴露100万元，则该笔信贷资产的预期损失是(　)万元。

　　A.0.3　　　B.0.4　　　C.0.5　　　D.0.8

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查预期损失。以信用风险为例，预期损失等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。预期损失=1%×50%×100=0.5(万元)。

　　2.商业银行面临的主要风险是(　)。

　　A.信用风险　　　　B.市场风险

　　C.操作风险　　　　D.国家风险

　　『正确答案』A

　　『答案解析』本题考查风险的分类。商业银行面临的主要风险是信用风险，即借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。

　　3.(　)是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

　　A.信用风险　　　　B.市场风险

　　C.操作风险　　　　D.国家风险

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查市场风险。市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

　　4.(　)是指商业银行无法及时获得或以合理成本获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务或满足正常业务开展需要的风险。

　　A.信用风险

　　B.操作风险

　　C.市场风险

　　D.流动性风险

　　『正确答案』D

　　『答案解析』本题考查流动性风险。流动性风险是指商业银行无法及时获得或以合理成本获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务或满足正常业务开展需要的风险。与信用风险、市场风险和操作风险相比，流动性风险的形成原因更加复杂，涉及范围更加广泛，通常被视为一种综合性风险。

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　　5.(　)是指在与非本国国民进行国际经贸与金融往来中，由于他国(或地区)经济、政治、社会变化及事件而遭受损失的可能性。

　　A.信用风险

　　B.市场风险

　　C.操作风险

　　D.国家风险

　　『正确答案』D

　　『答案解析』本题考查国家风险。国家风险是指在与非本国国民进行国际经贸与金融往来中，由于他国(或地区)经济、政治、社会变化及事件而遭受损失的可能性。国家风险有两个特点：一是国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险;二是在国际经济金融活动中，不论是政府、银行、企业还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失。

　　6.风险报告应满足不同层级、不同部门的需要。通常情况下，从事金融市场业务交易的人员需要的报告是( )

　　A.信用风险分析报告

　　B.具体头寸报告

　　C.全面风险分析报告

　　D.操作风险分析报告

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查具体头寸报告。高管层需要的是全行风险轮廓的报告;从事金融市场业务交易的人员需要的是具体头寸报告;风险管理委员会则通常要求提供风险防控与化解报告，以协助制定风险管理策略等。

　　7.(　)是商业银行的最高风险管理和决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

　　A.董事会

　　B.监事会

　　C.高级管理层

　　D.风险控制层

　　『正确答案』A

　　『答案解析』本题考查风险管理的组织架构。董事会是商业银行的最高风险管理和决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任，一般负责审批风险管理偏好和战略、政策和程序，确定商业银行可以承受的总体风险水平。高级管理层是商业银行风险管理的执行机构。

　　8.银行风险管理的流程是(　)。

　　A.风险识别→风险控制→风险监测→风险计量

　　B.风险控制→风险识别→风险计量→风险监测

　　C.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制

　　D.风险控制→风险识别→风险监测→风险计量

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查银行风险管理的流程。商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要环节。

　　9.(　)是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、后果及严重程度进行充分分析和评估，从而确定风险水平的过程。

　　A.风险识别　　　　B.风险计量

　　C.风险监测　　　　D.风险控制

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查风险计量。风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、后果及严重程度进行充分分析和评估，从而确定风险水平的过程。

　　10.与贸易直接相关的短期或有项目转换系数为(　)。

　　A.0　　　　B.20%　　　　C.50%　　　　D.100%

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查信用转换系数。银行的表外资产划分为11个类别，针对不同类别分别规定了0、20%、50%、100%等四个档次的不同的信用转换系数。 例如，等同于贷款的授信业务转换系数为100%;与贸易直接相关的短期或有项目转换系数为20%。

　　11.市场风险加权资产为市场风险资本要求的(　)倍。

　　A.10.5　　　B.11.5　　　C.12.5　　　D.13.5

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查市场风险资本要求的计量。市场风险加权资产为市场风险资本要求的12.5倍，即市场风险加权资产=市场风险资本要求×12.5。