2021年初级银行从业资格证风险管理练习题（十四）

　　一、单项选择题

　　1.在持有期为1天、置信水平为97%的情况下,若计算的风险价值为3万元,则表明该银行的资产组合为( )。

　　A.在1天中的损失有97%的可能性不会超过3万元

　　B.在1天中的损失有97%的可能性会超过3万元

　　C.在1天中的收益有97%的可能性不会超过3万元

　　D.在1天中的收益有97%的可能性会超过3万元

　　2.期权可以分为美式期权和欧式期权两类,以下关于它们的表述,不正确的是( )。

　　A.在美式期权中,买方可在任意时点要求卖方买入特定数量的某种交易标的物

　　B.在欧式期权中,期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期权合约

　　C.美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的

　　D.美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的

　　3.某进口公司持有美元,但要求对外支付的货币是日元,可以通过( ),卖出美元,买入日元,满足对外日元的需求。

　　A.期货交易 B.即期外汇交易

　　C.远期外汇交易 D.期权交易

　　4.以下关于商业银行市场风险的说法中,错误的是( )。

　　A.就我国目前商业银行的发展现状而言,信用风险是其所面临的最大的、最主要的风险种类之一

　　B.市场风险只存在于银行的交易业务中

　　C.市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险

　　D.市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的

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　　5.下列关于收益率曲线的说法,不正确的是( )。

　　A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断

　　B.收益率曲线通常表现为四种形态:正向、反向、水平、波动收益率曲线

　　C.正向收益率曲线表示投资期限越长,收益率越高

　　D.反向收益率曲线表示投资期限越长,收益率越高

　　6.关于公允价值、名义价值、市场价值,以下说法不正确的是( )。

　　A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

　　B.市场价值是指在评估基准日,买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

　　C.与市场价值相比,公允价值的定义更广、更概括

　　D.在大多数情况下,公允价值可以代表市场价值

　　7.下列关于总敞口头寸的理解,不正确的是( )。

　　A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和

　　B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险

　　C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额

　　D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

　　8.若银行资产负债表上有美元资产1100,美元负债500,银行卖出的美元远期合约头寸为400,买入的美元远期合约头寸为300,持有的期权敞口头寸为100,则美元的敞口头寸为( )。

　　A.多头650 B.空头650

　　C.多头600 D.空头600

　　9. 售类风险暴露内部评级,银行不需自行估计的是( )。

　　A.违约概率 B.违约风险暴露

　　C.违约损失率 D.有效期限

　　10.头寸拆分看待产品的角度是( )。

　　A.历史成本 B.重置成本

　　C.现金流 D.可变现净值

　　11.银行资本在银行清算条件下吸收损失发挥的功能是( )。

　　A.为高级债权人和存款人提供保护 B.为高级债权人和股东提供保护

　　C.弥补银行经营过程中发生的损失 D.弥补银行清算过程中发生的损失

　　12.风险是指( )。

　　A.损失的大小 B.损失的分布

　　C.未来结果的不确定性 D.收益的分布

　　13.健全的风险管理体系具有的功能不包括( )。

　　A.自觉管理 B.系统管理

　　C.微观管理 D.非系统管理

　　14.对银行面临的所有实质性风险进行全评估是风险评估中的( )。

　　A.对全风险管理框架的评估 B.实质性风险评估

　　C.全风险评估 D.具体风险评估

　　15.假设一位投资者将10000元存入银行,1年到期后得到本息支付共计11000元,投资的绝对收益是( )。

　　A.1000元 B.100元

　　C.9.9% D.10%

　　16.商业银行风险管理理论的管理模式不包括( )。

　　A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式

　　C.综合风险管理模式 D.全风险管理模式

　　17.强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行安全度的风险管理阶段是( )。

　　A.负债风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段

　　C.资产负债风险管理模式阶段 D.全风险管理模式阶段

　　18.压力情景应充分体现银行的经营和( )的特征。

　　A.收益 B.流动

　　C.期限 D.风险

　　19.将许多类似的、但不会同时发生的风险集中起来考虑,从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿,属于( )的风险管理方式。

　　A.风险对冲 B.风险转移

　　C.风险规避 D.风险分散

　　20.下列选项中,( )是全风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。

　　A.风险对冲 B.风险计量

　　C.风险转移 D.风险补偿