2021年初级银行从业资格证风险管理练习题（十三）

　　一、单项选择题

　　1.( )是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失。

　　A.已造成损失 B.非预期损失

　　C.预期损失 D.灾难性损失

　　2.当发生规模巨大的灾难性损失时,商业银行可以通过( )的方式来转移风险。

　　A.提取损失准备金 B.冲减利润

　　C.购买商业保险 D.严格限制高风险业务

　　3.根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因,巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。以下不属于其中分类的是( )。

　　A.信用风险 B.权责风险

　　C.操作风险 D.声誉风险

　　4.下列选项不属于商业银行通常运用的风险管理策略的是( )。

　　A.风险集中 B.风险对冲

　　C.风险转移 D.风险规避

　　5.马柯维茨的投资组合理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不为( ),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

　　A.0.5 B.0.9

　　C.1 D.1.1

　　6.以下不属于商业银行资本作用的是( )。

　　A.资本为银行提供融资 B.吸收和消化损失

　　C.化解所有风险 D.维持市场信心

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　　7.资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。这里的资本就是( )。

　　A.账面资本 B.经济资本

　　C.一级资本 D.监管资本

　　8.下列选项中,关于《商业银行资本管理办法(试行)》提出的最低资本要求说法正确的是( )。

　　A.核 一级资本充足率最低资本要求为3%

　　B.核一级资本充足率最低资本要求为5%

　　C.一级资本充足率最低资本要求为8%

　　D.资本充足率最低资本要求为10%

　　9.百分比收益率的数学公式为( )。

　　A.百分比收益率(R)=(P1+D-P0)÷P0×100%

　　B.百分比收益率(R)=(P1-D-P0)÷P0×100%

　　C.百分比收益率(R)=(P1+D+P0)÷P0×100%

　　D.百分比收益率(R)=(P1-D+P0)÷P0×100%

　　10.商业银行公司治理的主要内容不包括( )。

　　A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

　　B.建立、健全以董事会为核的监督机制

　　C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务

　　D.建立完善的信息报告和信息披露制度

　　11.假设某银行在2014会计年度结束时,其正常类贷款为30亿元人民币,关注类贷款为15亿元人民币,次级类贷款为5亿元人民币,可疑类贷款为2亿元人民币,损失类贷款为1亿元人民币,则其不良贷款率约为( )。

　　A.15% B.12%

　　C.45% D.25%

　　12.已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为6亿元,可疑类贷款为2亿元,损失类贷款为3亿元,商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元,专项准备是3亿元,特种准备是4亿元,那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是( )。

　　A.0.25 B.0.83

　　C.0.82 D.0.3

　　13.影响商业银行违约损失率的因素有很多,清偿优先性属于( )。

　　A.行业因素 B.项目因素

　　C.地区因素 D.宏观经济因素

　　14.关于 CreditMetrics模型的说法错误的是( )。

　　A.CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的

　　B.CreditMetrics模型的原理是信用等级变化分析

　　C.CreditMetrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用

　　D.CreditMetrics模型组合的违约率服从泊松分布

　　15.不属于按照个人信贷产品分类进行风险分析的是( )。

　　A.假按揭 B.汽车消费信贷

　　C.信用卡消费信贷 D.违约概率

　　16.下列关于敏感性分析的说法,错误的是( )。

　　A.敏感性分析计算简单

　　B.敏感性分析计算复杂不便于理解

　　C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用

　　D.对于较复杂的金融工具或资产组合,敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化

　　17.下列说法不正确的是( )。

　　A.信用评分模型分析首先模拟出特定型的函数关系

　　B.专 判断和信用评分法比违约概率模型更具优越性

　　C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一

　　D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率

　　18.( )是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

　　A.头寸限额 B.风险价值限额

　　C.止损限额 D.敏感度限额

　　19.以下说法中不正确的是( )。

　　A.违约频率是事后的检验结果

　　B.违约概率和违约频率不是同一个概念

　　C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的

　　D.违约概率是分析模型作出的事前预测

　　20.假定目前市场上1年期 息国债的收益率为10%,1年期信用等级为 B的 息债券的收益率为15.8%,且假定此类债券在发生违约的情况下,债券持有者本金或利息的回收率为0,则根据风险中性定价原理,上述风险债券的违约概率约为( )。

　　A.2.5% B.5%

　　C.10% D.15%