2021年初级银行从业资格证风险管理练习题（九）

　　1.资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自( )。

　　A.负债业务

　　B.中间业务

　　C.资产业务

　　D.表外业务

　　2.下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是( )。

　　A.战略风险识别可以从战略、宏观、微观三个层面人手

　　B.经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一

　　C.战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面

　　D.最有效的方法是制定以收益为导向的战略规划和实施方案

　　3.在下列各类风险事件中，( )是给商业银行造成损失最大的操作风险。

　　A.外部欺诈/盗窃

　　B.洗钱

　　C.内部欺诈

　　D.自然灾害

　　4.某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请( )。

　　A.合理，可以用利润来偿还贷款

　　B.合理，可以给银行带来利息收入

　　C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资

　　D.不合理，会产生新的费用，导致利润率下降

　　5.下列关于信用评分模型的说法，正确的是( )。

　　A.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

　　B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数

　　C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值

　　D.信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化

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　　6.下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是( )。

　　A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度

　　B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者

　　C.对公正原则应该把握两个方面：一是实体公正，二是程序公正

　　D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标

　　7.( )是指在其他条件不变的前提下，对单个市场风险因素的微小变化对金融工具或经济价值影响程度设定限额。

　　A.风险限额

　　B.头寸限额

　　C.敏感度限额

　　D.止损限额

　　8.利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，( )。

　　A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换

　　B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换

　　C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换

　　D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换

　　9.下列( )越高，表示商业银行的流动性风险越高。

　　A.现金头寸指标

　　B.核心存款比例

　　C.易变负债与总资产的比率

　　D.流动资产与总资产的比率

　　10.下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，不正确的是( )。

　　A.正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额=期初关注类贷款期间减少金额)×100%

　　B.期初关注类贷款期问减少金额是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款

　　C.次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额期初次级类贷款期间减少金额)×100%

　　D.期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类/损失类的贷款余额

　　10.内部审计的主要内容不包括( )。

　　A.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性

　　B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性

　　C.内部控制的健全性和有效性

　　D.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求

　　参考答案

　　1.B【解析】《国际会计准则第 39 号》对金融资产的分类如下：以公允价值计量变动计人损益的金融资产、持有待售、持有到期的投资、贷款和应收款。其中，前两类资产按公允价值计价，但对于持有待售类资产，其公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益。

　　2.B【解析】不良贷款拨备覆盖率的汁算公式为：(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)。故选 B。

　　3.B【解析】负债流动性是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。

　　4.D【解析】影响期权价值的主要因索包括标的资产的市场价格和期权的执行价格、期权的到期期权、外汇汇率的波动、货币利率。

　　5.B【解析】本题中，“其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券”，主要影响次级债券的是交易对手方风险，属于信用风险，同时还有利率风险、汇率风险的影响，会产生市场风险;“2011 年起因受到金融危机的冲击”属于市场风险;“其信贷资产主要投向房地产行业”属于战略风险。而根据声誉风险和操作风险的定义，根据题中所给的材料，无法判断商业银行面临声誉风险和操作风险。故选 8。

　　6.A【解析】银行一般采用定性和定量相结合的方法评估操作风险。定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析;定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的发生频率和影响程度做出评估。