2020年初级银行从业资格考试风险管理密训试卷（八）

　　一、单选题

　　1.根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房低押贷款的风险权重为( )。

　　A.70% B.50%

　　C.100% D.0

　　2.假设某商业银行以市场价值睛示的简化资产负责表中，资产 A=2000 亿元，负债L=1800 亿元，资产加权平均久期加 D0=5 年，负债加权平均久期为 D1=3 年。根据久期分析法，如果市场利率从 3.5%上升到 4%，则商业银行的整体价值约( )。

　　A.减少 22.11 亿元 B.减少 22.22 亿元

　　C.增加 22.11 亿元 D.增加 22.22 亿元

　　3. 在商业银行的经营管理中，( )是最直接最方便的风险识别工具，对它的分析是商业银行实行风险管理的重要内容。

　　A.银行的年度风险报告

　　B.企业的财务报表

　　C.企业的信用记录

　　D.银行的财务报表

　　4.按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和( )。

　　A.金融产品准入 B.高管人员准入

　　C.注册资本准入 D.区域准入

　　5.商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的( )为核心。

　　A.还款能力 B.还款记录

　　C.还款意愿 D.盈利能力

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　　6.下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是( )。

　　A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

　　B.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

　　C.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式

　　D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

　　7.假设商业银行当年将 100 个客户的信用等级评为 BB 级，第二年观察这组客户，发现有 3 个客户违约，则 3%代表( )。

　　A.违约频率

　　B.不良贷款率

　　C.违约损失率

　　D.违约概率

　　8.在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为( )。

　　A.12%

　　B.15%

　　C.18%

　　D.8%

　　9.商业银行所面临的违约风险、结算风险属于( )类别。

　　A.信用风险

　　B.操作风险

　　C.市场风险

　　D.流动性风险

　　10.银行监管的首要环节是( )。

　　A.非现场监管

　　B.现场检查

　　C.信息披露

　　D.市场准入

　　11.下列不属于商业银行市场风险控制措施的是( )。

　　A.采用自我评估法评估交易风险和预期损失

　　B.利用经济资本配置限制高风险业务

　　C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

　　D.利用金融衍生品对冲或转移市场风险

　　12.银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于( )。

　　A.财务报表检查

　　B.银行机构风险和合规性的分析、评价

　　C.会计资料规范性

　　D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性

　　13.某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为 2 亿元，经济资本为 20 亿元，税率为 20%，资本预期收益率为 5%，则该部门上期经济增加值(BVA)为( )万元。

　　A.8000

　　B.10000

　　C.11000

　　D.6000

　　14.2012 年 6 月，银监会发布的《商业银行资本管理办法(试行)》再次对交易账户进行定义，下列不属于交易账户中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是( )。

　　A.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益

　　B.能够进行积极的管理

　　C.交易方面不受任何限制，可以随时平盘

　　D.能够完全对冲以规避风险

　　15.下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是( )。

　　A.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率

　　B.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性

　　C.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证

　　D.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

　　16.下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是( )。

　　A.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性

　　B.各家银行所采用的验证方法应当统一

　　C.验证应随着风险管理手段的改进而调整

　　D.验证主要由监管当局负责

　　17.根据监管机构的要求，商业银行采用 VaR 模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是( )。

　　A.0-2

　　B.0-4

　　C.0-1

　　D.0-3

　　18.某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007 年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其( )长期积极、恶化的综合作用结果。

　　A.市场风险、战略风险和操作风险

　　B.信用风险、市场风险和战略风险

　　C.信用风险、声誉风险和战略风险

　　D.声誉风险、市场风险和操作风险

　　19.在我国银行监管实践中，( )监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

　　A.资本充足率

　　B.资本收益率

　　C.流动性比率

　　D.存款偏离度

　　20.过去 3 年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是( )。

　　A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力

　　B.该企业集团的短期偿债能力较弱

　　C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

　　D.该企业集团投资房地产已经造成损失