2020年初级银行从业资格考试风险管理密训试卷（三）

　　一、单项选择题

　　1.资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自( )。

　　A.负债业务

　　B.中间业务

　　C.资产业务

　　D.表外业务

　　2.下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是( )。

　　A.战略风险识别可以从战略、宏观、微观三个层面人手

　　B.经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一

　　C.战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面

　　D.最有效的方法是制定以收益为导向的战略规划和实施方案

　　3.在下列各类风险事件中，( )是给商业银行造成损失最大的操作风险。

　　A.外部欺诈/盗窃

　　B.洗钱

　　C.内部欺诈

　　D.自然灾害

　　4.某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请( )。

　　A.合理，可以用利润来偿还贷款

　　B.合理，可以给银行带来利息收入

　　C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资

　　D.不合理，会产生新的费用，导致利润率下降

银行从业资格考试《初级银行从业》在线题库	抢先试用
初级银行从业资格考试《法律法规》在线题库	抢先试用
初级银行从业资格考试《风险管理》在线题库	抢先试用

　　5.下列关于信用评分模型的说法，正确的是( )。

　　A.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

　　B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数

　　C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值

　　D.信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化

　　6.下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是( )。

　　A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度

　　B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者

　　C.对公正原则应该把握两个方面：一是实体公正，二是程序公正

　　D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标

　　7.( )是指在其他条件不变的前提下，对单个市场风险因素的微小变化对金融工具或经济价值影响程度设定限额。

　　A.风险限额

　　B.头寸限额

　　C.敏感度限额

　　D.止损限额

　　8.利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，( )。

　　A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换

　　B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换

　　C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换

　　D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换

　　9.下列( )越高，表示商业银行的流动性风险越高。

　　A.现金头寸指标

　　B.核心存款比例

　　C.易变负债与总资产的比率

　　D.流动资产与总资产的比率

　　10.下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，不正确的是( )。

　　A.正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额=期初关注类贷款期间减少金额)×100%

　　B.期初关注类贷款期问减少金额是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款

　　C.次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额期初次级类贷款期间减少金额)×100%

　　D.期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类/损失类的贷款余额

　　10.内部审计的主要内容不包括( )。

　　A.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性

　　B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性

　　C.内部控制的健全性和有效性

　　D.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求

　　12.银行监管是由( )主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制订法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

　　A.行业协会

　　B.政府

　　C.审计机构

　　D.商业银行

　　13.下列指标计算公式中，不正确的是( )。

　　A.资本金收益率=税后净收入/资本金总额

　　B.资产收益率=税后净收入/资产总额

　　C.净业务收益率=(营业收入总额-营业支出总额)/资产总额

　　D.非利息收入率=(非利息收人-非利息支出)/(营业收入总额-营业支出总额)

　　14.银行监管的依法原则是指( )。

　　A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可

　　B.监管活动除法律法规需要保密的，应当具有透明度

　　C.平等对待所有参与者

　　D.努力降低成本，不给纳税人增添负担

　　15.代理合同文件存在瑕疵、错误和误导销售，属于商业银行代理业务中哪一类操作风险?( )

　　A.外部事件

　　B.人员因素

　　C.系统缺陷

　　D.内部流程

　　16.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 l 亿元，回收成本为 0.8 亿元，违约风险暴露为 1.5 亿元，则违约损失率为( )。

　　A.86.67%

　　B.13.33%

　　C.16.67%

　　D.20%

　　17.每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的( )阶段。

　　A.控制活动识别与评估

　　B.全员风险识别与报告

　　C.作业流程分析和风险识别与评估

　　D.制定与实施控制优化方案

　　18.我国个人信贷产品可基本划分为个人住房按揭贷款和( )。

　　A.个人消费贷款

　　B.个人零售贷款

　　C.个人经验贷款

　　D.信用卡消费贷款

　　19.假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 100，欧元多头 50，港币空头 80，美元空头 30，则净总敞口头寸为( )。

　　A.150

　　B.110

　　C.40

　　D.260

　　20.下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。

　　A.偿债能力指标

　　B.盈利能力指标

　　C.财务指标

　　D.品质类指标