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2020年初级银行从业资格证风险管理特训试题（十二）

来源：考试网 [2020年9月10日] 【大中小】

　　一、单选题

　　1通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值( )。

　　A不变

　　B越高

　　C越低

　　D无法判断

　　2根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中关于累计外汇敞口头寸比例的表述，下面选项中不正确的一项是( )。

　　A累计外汇敞口头寸为一个季度末的汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债

　　B资本净额定义与资本充足率指标中定义一致

　　C在计算比率时应将各种外汇敞口统一折合为美元

　　D累计外汇敝口头寸比例=累计外汇敞口头寸÷资本净额

　　3( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

　　A信用风险B市场风险

　　C操作风险D流动性风险

　　4巴塞尔委员会对《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并于( )首次公布修改后的资本协议征求意见稿。

　　A1998年5月B1999年6月

　　C2001年1月D2003年4月

　　5风险管理的核心在于( )。

　　A风险识别

　　B风险计量

　　C风险监测

　　D选择最佳风险管理技术组合

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　　6某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101.00元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

　　A上涨2.76%B下跌2.76%

　　C上涨2.96%D下跌2.96%

　　7风险监管的演变阶段不包括( )。

　　A审慎监管B风险为本的监管

　　C风险价值监管D以上都不包括

　　8关于市场约束的表述，下面选项中不正确的是( )。

　　A市场约束机制在新资本协议出台前只存在于监管框架的理论中

　　B市场约束的目的在于保证市场提供另一层面的监督

　　C市场约束的运作机制主要是依靠利益相关者的利益驱动，包括存款人、债权人、银行股东等

　　D这些利益相关者采取的举措，会对银行在金融市场上的运作产生多方面的影响

　　9操作风险管理职能部门的工作不包括( )。

　　A创建结构化的风险评估方法

　　B监控和事故处理

　　C承担操作风险管理的最终责任

　　D了解整个银行的风险状况

　　10根据《巴塞尔新资本协议》的有关规定，操作风险损失事件被划分为( )种事件类型。

　　A6B7

　　C8 D9

　　11目前，( )是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。

　　A信用风险B市场风险

　　C操作风险D声誉风险

　　12马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。

　　A均值—方差模型B资本资产定价模型

　　C套利定价理论 D二叉树模型

　　13《巴塞尔新资本协议》为商业银行提供三种操作风险经济资本计量方法，其中不包括( )。

　　A高级计量法B标准法

　　C基本指标法D内部评级法

　　14在操作风险经济资本计量的方法中，( )的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

　　A高级计量法B基本指标法

　　C标准法D内部评级法

　　15下列关于VaR的说法，正确的是( )。

　　A均值VaR是以均值作为基准来测度风险

　　B均值VaR度量的是资产价值的平均损失

　　C均值VaR是以期末价值作为基准来测度风险

　　D均值VaR度量的是资产价值的相对损失

　　16关于操作风险报告的说法，正确的是( )。

　　A不能使用外部人员撰写的报告

　　B除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层

　　C内审部门应直接参与业务部门的操作风险管理

　　D业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门

　　17如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求( )流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

　　A大于

　　B小于

　　C等于

　　D以上都不对

　　18按照巴塞尔委员会的规定，银行要在合适的时候建立一个在一定时点上的本外币之间现金流允许发生错配的( )限额，并依据实际情况对这个限额进行调整。不仅要对总体外币设置限额，还要分别对每种外币都设置一个限额。

　　A最小

　　B最大

　　C中等

　　D以上都不对

　　19( )是风险评估和监测的重要工具，它有助于银行进行日常监控和实时监测的动态操作风险管理。

　　A风险指标

　　B风险诱因

　　C绩效测评

　　D因果模型

　　20根据巴塞尔委员会的定义，操作风险的每类业务产品线/事件类型共有( )个组合。

　　A60

　　B64

　　C56

　　D49

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责编：jianghongying

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