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2020年初级银行从业资格证风险管理特训试题（十）

来源：考试网 [2020年9月8日] 【大中小】

　　一、单选题

　　1典型的组合信用模型通常采用( )法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。

　　A资产分组

　　B集中度指标

　　C蒙特卡洛模拟

　　D历史损失数据均值与方差替代

　　2( )是指协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议。

　　A期货合约B掉期合约C期权合约D远期合约

　　3( )不属于事前风险控制手段。

　　A风险转移B风险规避C风险补偿D风险分散

　　4经济资本是指在一个给定的置信水平下，用来吸收或缓冲所有风险带来的非预期损失的资本。置信水平由银行的管理层规定，选择的置信水平越高，发生风险的概率就( )。

　　A不变B越低C越高D无法判断

　　5风险文化的精神核心是( )。

　　A风险管理理念B知识C制度D内部控制

　　6下列关于财务比率的表述，正确的是( )。

　　A盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

　　B杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力

　　C流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力

　　D效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

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　　7假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1 000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化( )亿元。

　　A8.53

　　B-8.53

　　C9.00

　　D-9.00

　　8银行用3年期美元存款作为3年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。银行所面临的市场风险不包括( )。

　　A期权性风险B基准风险C汇率风险D重新定价风险

　　9下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是( )。

　　A流动性比例=流动性负债余额÷流动性资产余额×100%

　　B人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款÷人民币各项存款期末余额×100%

　　C核心负债比率=核心负债期末余额÷总负债期末余额×100%

　　D流动性缺口率=流动性缺口÷到期流动性资产×100%

　　10下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )。

　　A重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额

　　B若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计入附属资本的部分不超过重估储备的70%

　　C优先股是商业银行发行的，给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票

　　D少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分

　　11下列关于资本的说法，正确的是( )。

　　A经济资本也就是账面资本

　　B会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

　　C经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金

　　D监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

　　12下列关于信用风险的说法，正确的是( )。

　　A信用风险只有当违约实际发生时才会产生

　　B对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

　　C信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

　　D交易对手信用评级的下降不属于信用风险

　　13多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

　　ACredit Metrics模型

　　BCredit Portfolio View模型

　　CCredit Risk+模型

　　DCredit Monitor模型

　　14某银行2006年贷款应提准备为1 100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为( )亿元。

　　A880 B 1 375 C1 100 D1 000

　　15商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括( )。

　　A大豆B石油C铜D黄金

　　16下列关于货币互换的说法，不正确的是( )。

　　A货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易

　　B货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定

　　C货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率

　　D货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险

　　17在自我评估法中，下列操作风险与内部控制评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是( )。

　　(1)全员风险识别与报告

　　(2)控制活动识别与评估

　　(3)制定与实施控制优化方案

　　(4)报告自我评估工作与日常监控

　　(5)作业流程分析和风险识别与评估

　　A(1)(2)(3)(4)(5)B(4)(1)(5)(3)(2)

　　C(4)(2)(3)(1)(5)D(1)(5)(2)(3)(4)

　　18如果银行的总资产为1 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于( )。

　　A0.1

　　B0.2

　　C0.3

　　D0.4

　　19某3000万美元的1年期借款承诺由3个月期的欧洲货币期货合约来保值，合约的名义本金为300万美元。那么此项贷款承诺的套保比率为( )。

　　A35B38C40D60

　　20下列关于操作风险分类的说法，正确的是( )。

　　A高管欺诈属于可降低的风险

　　B交易差错和记账差错属于可规避的风险

　　C火灾和抢劫属于可规避的风险

　　D改变市场定位属于可规避风险

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责编：jianghongying

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