2020年初级银行从业资格考试风险管理模考练习（十）

　　一、单选题

　　11、 如果A企业与B企业的筹资渠道及利率如下

　　固定利率融资成本 浮动利率融资成本

　　A企业 10% LIBOR+1%

　　B企业 8% LIBOR+2%

　　如果A企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资( )。

　　A.A企业进行固定利率融资，B企业进行浮动利率融资

　　B.A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资

　　C.A企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资

　　D.A企业进行浮动利率融资，B企业进行浮动利率融资

　　A B C D

　　标准答案：c

　　2、 在对企业进行现金流分析中，对于不同类型的贷款、不同发展阶段的借款人，分析起点和考虑的程度是不同的。因此，对于短期贷款应更多地关注( )。

　　A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息

　　B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常

　　C.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息

　　D.正常经营活动的现金流量是否及时和足额偿还贷款

　　A B C D

　　标准答案：d

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　　3、 违约概率是商业银行信用风险管理中的重要概念，在《巴塞尔新资本协议》中，其被定义为( )。

　　A.借款人内部评级半年期违约概率与0.03%中的较高者

　　B.借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者

　　C.借款人内部评级半年期违约概率与0.05%中的较高者

　　D.借款人内部评级1年期违约概率与0.05%中的较高者

　　A B C D

　　标准答案：b

　　4、 货币互换交易与利率互换交易的不同点是( )

　　A.货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金

　　B.货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金

　　C.货币互换需要在期初和期末交换本金

　　D.以上都不对

　　A B C D

　　标准答案：c

　　5、 以下关于期权的论述错误的是( )

　　A.期权价值由时间价值和内在价值组成

　　B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

　　C.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零

　　D.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零

　　A B C D

　　标准答案：d

　　6、 根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第39号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合?( )。

　　A.以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产

　　B.持有待售的投资

　　C.持有到期的投资

　　D.贷款和应收款

　　A B C D

　　标准答案：a

　　参考教材180

　　7、 如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为( )。

　　A.700万美元

　　B.500万美元

　　C.1000万美元

　　D.300万美元

　　A B C D

　　标准答案：b

　　属于单币种敞口头寸。

　　8、 以下关于久期的论述正确的是( )。

　　A..久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

　　B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

　　C.久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系

　　D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

　　A B C D

　　标准答案：a

　　9、 以下不属于内部欺诈事件的是( )。

　　A.头寸故意计价错误

　　B.多户头支票欺诈

　　C.交易品种未经授权

　　D.银行内部发生的性别/种族歧视事件

　　A B C D

　　标准答案：d

　　10、 我国商业银行操作风险管理的核心问题是( )。

　　A.信息系统升级换代

　　B.合规问题

　　C.员工的知识/技能培养

　　D.公司治理结构的完善

　　A B C D

　　标准答案：b

　　11、 我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是( )。

　　A.《商业银行市场风险管理指引》

　　B.《关于加大防范操作风险工作力度的通知》

　　C.《商业银行资本充足率管理办法》

　　D.《巴塞尔新资本协议》

　　A B C D

　　标准答案：b

　　12、 商业银行有效防范和控制操作风险的前提是( )。

　　A.建立完善的公司治理结构

　　B.建立完善内部控制体制

　　C.加强外部监管体制建设

　　D.以上都不是

　　A B C D

　　标准答案：a

　　13、 以下法人客户评级模型，主要针对非上市公司的是( )。

　　A.Z计分模型

　　B.ZETA模型

　　C.RiskCalc模型

　　D.Credit Monitor模型

　　A B C D

　　标准答案：c

　　14、 从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为( )。

　　A.40%

　　B.30%

　　C.20%

　　D.10%

　　A B C D

　　标准答案：b

　　15、 Credit Risk +是目前被国际银行业广泛采用的组合模型之一，该模型认为贷款组合的违约率服从( )。

　　A.二项分布

　　B.正态分布

　　C.均匀分布

　　D.泊松分布

　　A B C D

　　标准答案：d

　　16、 健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括( )内容。

　　A.强化内控意识，树立内控优先理念

　　B.完善激励约束机制

　　C.提高内控制度的执行力

　　D.以上都是

　　A B C D

　　标准答案：d

　　17、 以下关于商业银行风险的论述，正确的是( )。

　　A.商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理

　　B.商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视

　　C.商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视

　　D.以上都不对

　　A B C D

　　标准答案：c

　　18、 关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了( )产品线。

　　A.5类

　　B.6类

　　C.7类

　　D.8类

　　A B C D

　　标准答案：d

　　19、 商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来( )。

　　A.市场风险

　　B.流动性风险

　　C.信用风险

　　D.操作风险

　　A B C D

　　标准答案：d

　　20、 商业银行资产的流动性是指( )。

　　A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售

　　B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金

　　C.商业银行流动资产数量的多少

　　D.商业银行流动资产减去流动负债的值的大小

　　A B C D

　　标准答案：a