2020年初级银行从业资格考试风险管理模考练习（五）

　　一、单项选择题

　　1.对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是(　　)

　　A.管理层风险

　　B.产品风险

　　C.区域风险

　　D.借款人财务状况变动风险

　　2.广义的资产证券化包括(　　)类。

　　A.三

　　B.四

　　C.五

　　D.六

　　3.商业银行对外币的流动性风险管理不包括(　　)

　　A.将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行

　　B.将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行

　　C.制订各币种的流动性管理策略

　　D.制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划

　　4.某商业银行2011年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款余额为40亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为(　　)

　　A.2.25%

　　B.2.16%

　　C.2.15%

　　D.1.78%

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　　5.商业银行经营管理的“三性原则”不包括(　　)

　　A.安全性

　　B.稳定性

　　C.流动性

　　D.效益性

　　6.商业银行的监管资本等于(　　)

　　A.预期损失

　　B.非预期损失

　　C.预期损失加上非预期损失

　　D.以上都不是

　　7.如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于(　　)亿元。

　　A.400

　　B.300

　　C.200

　　D.-l00

　　8.下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是(　　)

　　A.行业盈亏指数

　　B.行业产品产销率

　　C.行业销售利润率

　　D.行业资本积累率

　　9.1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于(　　)

　　A.市场风险

　　B.操作风险

　　C.流动性风险

　　D.信用风险

　　10.在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多的关注(　　)

　　A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息

　　B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常

　　C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款

　　D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息

　　11.项目融资属于产品线中的(　　)

　　A.商业银行业务

　　B.交易和销售

　　C.零售银行业务

　　D.公司金融

　　12.风险识别方法中常用的情景分析法是指(　　)

　　A.将可能面临的风险逐一列蹦，并根据不同的标准进行分类

　　B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失

　　C.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最健的风险管理方案

　　D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险

　　13.某中小型企业向银行借款以扩大生产，并请附近一家学校为其担保，该学校(　　)

　　A.资产达到一定规模即可提供担保

　　B.不能提供担保

　　C.可以有条件地提供担保

　　D.经上级主管部门的批准可以提供担保

　　14.影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于(　　)

　　A.项目因素

　　B.公司因素

　　C.行业因素

　　D.宏观经济因素

　　15.内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计(　　)

　　A.每一等级客户的违约概率

　　B.每一等级债项的违约概率

　　C.既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率

　　D.以上都不对

　　16.在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，(　　)一般不具有实质性意义。

　　A.名义价值

　　B.市场价值

　　C.公允价值

　　D.市值重估价值

　　17.方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是(　　)

　　A.方差协方差法和历史模拟法

　　B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

　　C.方差协方差法和蒙特卡洛模拟法

　　D.方差协方差法、历史模拟法裥蒙特卡洛模拟法

　　18.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是(　　)

　　A.流动性比率和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标

　　B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标

　　C.流动性缺口率属于商业银行流动性监管核心指标

　　D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算

　　19.自我评估法是目前(　　)的主要方法中运用最广泛、最成熟的。

　　A.操作风险识别与评估

　　B.操作风险监控与评估

　　C.操作风险识别与监控

　　D.操作风险计量与监控

　　20.下列(　　)不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。

　　A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

　　B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值

　　C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警

　　D.实现银行利润的最大化