2020年初级银行从业资格考试风险管理模考练习（三）

　　一、单项选择题

　　1Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是(　　)

　　A. 保险学的精算理论

　　B. Merton模型

　　C. 经济计量学理论

　　D. 资产组合理论

　　2缺口分析和久期分析采用的都是(　　)敏感性分析方法。

　　A. 利率

　　B. 汇率

　　C. 股票价格

　　D. 商品价格

　　3由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于(　　)

　　A. 声誉风险

　　B. 市场风险

　　C. 战略风险

　　D. 国家风险

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　　4某银行2011年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为(　　)亿元。

　　A. 880

　　B. 1375

　　C. 1100

　　D. 1000

　　5(　　)是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。

　　A. 识别风险

　　B. 制作风险清单

　　C. 感知风险

　　D. 分析风险

　　6操作风险识别与评估方法包括(　　)

　　A. 自我评估法、损失事件数据法、流程图

　　B. 自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法

　　C. 因果分析模型、流程图、损失事件数据法

　　D. 流程图、自我评估法、因果分析模型

　　7某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为(　　)

　　A. 1.33%

　　B. 1.74%

　　C. 2.o0%

　　D. 3.08%

　　8关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是(　　)

　　A. 商业银行管理战略分为战略目标和实现路径

　　B. 实现路径决定了战略目标

　　C. 战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等

　　D.各家商业银行所处的外部经济/金融环境、内部管理以及市场定位不同，战略目标虽然存在一些共性，但各不相同

　　9商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的(　　)作为核心资金。

　　A. 平均存款

　　B. 最高存款

　　C. 最低存款

　　D. 近期存款

　　10信用风险很大程度上是一种(　　)，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

　　A. 系统性风险

　　B. 非系统性风险

　　C. 既属于系统性风险又属于非系统性风险

　　D. 不属于系统性风险也不属于非系统性风险

　　11下列关于风险分类的说法，不正确的是(　　)

　　A. 按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险

　　B. 按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

　　C. 按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

　　D. 按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

　　12以下关于期权的论述错误的是(　　)

　　A. 期权价值由时间价值和内在价值组成

　　B. 在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

　　C. 对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零

　　D. 对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零

　　13银行贷款利率或产品定价应覆盖(　　)

　　A. 预期损失

　　B. 非预期损失

　　C. 极端损失

　　D. 违约损失

　　14下列关于风险的说法，不正确的是(　　)

　　A. 风险是收益的概率分布

　　B. 风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础

　　C. 损失是一个事前概念，风险是一个事后概念

　　D. 风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身

　　15商业银行有效防范和控制操作风险的前提是(　　)

　　A. 建立完善的公司治理结构

　　B. 建立完善内部控制体制

　　C. 加强外部监管体制建设

　　D. 以上都不是

　　16下列不属于常用的市场限额风险的是(　　)

　　A. 交易限额

　　B. 风险限额

　　C. 止损限额

　　D. 定价限额

　　17若借款人甲、乙内部评级l年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为(　　)

　　A. 0.02%，0.04%

　　B. O.03%，0.03%

　　C. 0.02%，0.03%

　　D. 0.03%，0.04%

　　18商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是(　　)

　　A. 资产流动性风险

　　B. 负债流动性风险

　　C. 流动性过剩

　　D. 流动性短缺

　　19某企业集团过去的3年里经营重点从机械制造逐步转向房地产开发，商业银行在审核核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据以上信息，下列说法正确的是(　　)

　　A. 该企业集团的短期偿债能力较弱

　　B. 该企业集团投资房地产已经造成损失

　　C. 多元化经营有助于提升该企业集团的赢利能力

　　D. 投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

　　20风险因素与风险管理复杂程度的关系是(　　)

　　A. 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易

　　B. 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大

　　C. 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素

　　D. 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不