2020年初级银行从业资格证风险管理提升练习（十一）_第2页

　　二、多项选择题

　　1区域风险预警主要包括哪几种情况?(　　)

　　A. 区域经济的政策法规发生重大变化

　　B. 区域经营环境出现恶化

　　C. 区域商业银行分支机构内部出现风险因素

　　D. 国家有关产业政策发生变化

　　E. 产品出口的国家的贸易限制政策

　　2市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括(　　)

　　A. 利率风险

　　B. 汇率风险

　　C. 信用风险

　　D. 商品价格风险

　　E. 流动性风险

　　3下列关于CAMELs评级的说法，确的有(　　)

　　A. CAMELs评级结果以1～5级表示，数字越小表明级别越低，监管关注程度越高

　　B. CAMELs评级包括五大类要素评级和一个综合评级

　　C. CAMELs评级的要素“C”是指“成本

　　D. CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系

　　E. CAMELs评级内容包括评价董事会和管理层的能力和效率

　　4目前应用最广泛的信用风险评分模型是(　　)

　　A. CP模型

　　B. KPMG模型

　　C. 线性概率模型

　　D. Probit模型

　　E. 线性辨别模型

　　5收益率曲线通常表现的形态包括(　　)

　　A. 正向收益率曲线

　　B. 正态收益率曲线

　　C. 垂直收益率曲线

　　D. 水平收益率曲线

　　E. 波动收益率曲线

　　6黄金价格的波动属于(　　)

　　A. 汇率风险

　　B. 利率风险

　　C. 商品价格风险

　　D. 股票价格风险

　　E. 资产价格风险

　　7利率互换的主要作用是(　　)

　　A. 规避利率波动的风险

　　B. 降低生产成本

　　C. 交易双方可以降低各自的融资成本

　　D. 规避市场价格下跌

　　E. 有助于风险管理

　　8商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列(　　)属于引发操作风险的外部事件。

　　A. 洗钱

　　B. 错误监控/报告

　　C. 政治风险

　　D. 违反用工法

　　E. 自然灾害

　　9流动性比率/指标是各国监管当局和商业银行广泛使用的方法之一，下列常用的比率/指标表达式正确的是()

　　A. 现金头寸指标=现金头寸/总资产

　　B. 核心存款比例=核心存款/总资产

　　C. 贷款总额与核心存款的比率=贷款总额÷核心存款

　　D. 大额负债依赖度=(大额负债-短期投资)/(盈利资产-短期投资)

　　E. 现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产

　　10中国银行业监督管理委员会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎类指标，其中资产质量类指标不包括(　　)

　　A. 资本充足率

　　B. 股本净回报率

　　C. 单一(集团)客户授信集中度

　　D. 大额风险集中度

　　E. 不良贷款拨备覆盖率

　　三、判断题

　　1如果未来面临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。 (　　)

　　2风险管理是商业银行的核心竞争力。 (　　)

　　3大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。 (　　)

　　4根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。(　　)

　　5商业银行声誉风险管理的核心在f有效管理信用、市场、操作、流动性等风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。 (　　)