2020年初级银行从业资格证风险管理提升练习（七）

　　一、单选题

　　1.下列不属于记入交易账户的头寸应当满足的要求的是( ) 。

　　A.具有经高级管理层批准的书面头寸/金融工具和投资组合的交易策略

　　B.具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控

　　C.交易头寸至少应逐月按照市场价值计价

　　D.具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和程序

　　2.巴塞尔委员会于 1996 年 1 月颁布了( ) 。

　　A.《巴塞尔资本协议》

　　B.《资本协议市场风险补充规定》

　　C.《巴塞尔新资本协议》

　　D.《银行业监督管理法》

　　3.( ) 是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。

　　A.期权

　　B.期货

　　C.资产管理

　　D.账户划分

　　4.下列选项中，不是商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标的是( ) 。

　　A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告

　　B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应

　　C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配

　　D.确保潜在风险得以规避

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　　5.( ) 因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失。

　　A.内部欺诈

　　B.内部流程

　　C.系统缺陷

　　D.外部事件

　　6.下列不属于商业银行业务外包种类的是( ) 。

　　A.非专业性服务外包

　　B.业务营销外包

　　C.处理程序外包

　　D.技术外包

　　7.下列不属于关键风险指标监控的原则的是( ) 。

　　A.整体性

　　B.可持续性

　　C.敏感性

　　D.有效性

　　8.( ) 作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工具。

　　A.连续营业方案

　　学员专用 请勿外泄

　　B.购买商业保险

　　C.业务外包

　　D.降低操作风险

　　9.从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分为( ) 。

　　A.前台管理、中台交易、后台结算

　　B.前台风险管理、中台结算、后台交易

　　C.前台结算、中台交易、后台风险管理

　　D.前台交易、中台风险管理、后台结算

　　10.巴塞尔委员会将银行资产按照流动性高低分为四类:最有流动性的资产、其他可在市场上交易的证券、商业银行可出售的贷款组合和流动性最差的资产。下列不属于流动性最差的资产的是( ) 。

　　A.无法出售的贷款

　　B.银行的房产和在子公司的投资

　　C.抵押给第三方的资产

　　D.存在严重问题的信贷资产

　　11.( ) 存款的变动对( ) 流动性的冲击尤为显著，积极开拓( ) 客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。

　　A.大额公司/机构;大型商业银行;中小企业

　　B.大额公司/机构;中小商业银行;中小企业

　　C.中小企业;大型商业银行;大额公司/机构

　　D.中小企业;中小商业银行;大额公司/机构

　　12.下列关于核心存款指标的计算，正确的是( ) 。

　　A.核心存款÷净资产

　　B.核心存款÷总资产

　　C.核心资产 X 总资产

　　D.核心资产 X 净资产

　　13.流动性比率/指标法的优点是( ) ，缺点是( ) 。

　　A.简单实用;动态评估

　　B.复杂多样;动态评估

　　C.复杂多样;静态评估

　　D.简单实用;静态评估

　　14.商业银行可以通过( ) 或( ) 来缓解流动性压力。

　　A.出售所持有的流动性资产;转向资金市场放贷资金

　　B.持有流动性资产;转向资金市场借入资金

　　C.持有流动性资产;转向资金市场放贷资金

　　D.出售所持有的流动性资产;转向资金市场借入资金

　　15.假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A=1 000 亿元，负债L=800 亿元，资产加权平均久期为 DA=4 年，负债加权平均久期为 DL=3 年。根据久期分析法，如果市场利率从 3%上升到 5.5%，则利率变化对商业银行资产价值的变化为( ) 。

　　A.-23.3

　　B.-38.9

　　C. 38. 9

　　D.23. 3

　　16.现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的( ) 。

　　A.错误监控/报告

　　B.结算/支付错误

　　C.产品设计缺陷

　　D.财务/会计错误

　　17.( ) 负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程。

　　A.董事会和股东会

　　B.董事会和风险管理委员会

　　C.董事会和高级管理层

　　D.股东会和风险管理委员会

　　18.声誉危机管理的主要内容不包括( ) 。

　　A.预先制定战略性的危机管理规划

　　B.提高日常解决问题的能力

　　C.提高风险意识

　　D.危机现场处理

　　19.下列不属于交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下交易的风险的是( ) 。

　　A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险

　　B.证券融资交易形成的交易对手信用风险

　　C.场内证券交易形成的交易对手信用风险

　　D.与中央交易对手交易形成的信用风险

　　20.以下关于战略风险识别的说法，错误的是( ) 。

　　A.在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险

　　B.在中观管理层面，董事会和最高管理层必须全面深入评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险

　　C.在中观管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营/管理活动存在战略风险

　　D.在微观执行层面，所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程，同时具备正确的风险管理意识